title: ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 640/98 του Jorge HERNANDEZ MOLLAR προς την Επ τροπή. Όροι αναβάθμισης της ειδικότητας των ισπανών τεχνολόγων μηχανικών σε σύγκριση με άλλες περιπτώσεις

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text: C 354/12 EL Epi·shmh Efhmeri·da tvn Eyrvpai¤kv· n Koinoth·tvn 19. 11. 98 (98/C 354/19) GRAPTH ERVTHSH E-0638/98 ypobolh· : Jorge Hernandez Mollar (PPE) prow thn Epitroph· (9 Marti·oy 1998) Ue·ma: (cid:211)roi anaba·umishw thw eidiko·thtaw tvn ispanv· n texnolo·gvn mhxanikv· n se sy·gkrish me a·llew periptv· seiw Gia poio· lo·go yposthri·zei h Epitroph· o·ti to di·plvma tvn ispanv· n texnolo·gvn mhxanikv· n ei·nai iso·timo me to di·plvma poy apokta·tai se e·na Fachhochschule, o·tan to teleytai·o gi·netai dekto· stoyw perisso·teroyw genikoy·w diagvnismoy·w gia thn kathgori·a A/LA; (98/C 354/20) GRAPTH ERVTHSH E-0639/98 ypobolh·: Jorge Hernandez Mollar (PPE) prow thn Epitroph· (9 Marti·oy 1998) Ue·ma: (cid:211)roi anaba·umishw thw eidiko·thtaw tvn ispanv· n texnolo·gvn mhxanikv· n se sy·gkrish me a·llew periptv· seiw Dedome·noy o·ti me ton ti·tlo spoydv· n toy texnolo·goy mhxanikoy· ei·nai dynato·n na pragmatopoih·sei kanei·w didaktorike·w spoyde·w se orisme·na kra·th me·lh, ua mporoy·se na ejhgh·sei h Epitroph· giati· yposthri·zei o·ti oi texnolo·goi mhxanikoi· den mporoy·n na e·xoyn pro·sbash se didaktorike·w spoyde·w; (98/C 354/21) GRAPTH ERVTHSH E-0640/98 ypobolh· : Jorge Hernandez Mollar (PPE) prow thn Epitroph· (9 Marti·oy 1998) Ue·ma: (cid:211)roi anaba·umishw thw eidiko·thtaw tvn ispanv· n texnolo·gvn mhxanikv· n se sy·gkrish me a·llew periptv· seiw Alhuey·ei o·ti h Epitroph· eje·frase stiw ispanike·w arxe·w to fo·bo thw mh·pvw h dynato·thta pro·sbashw tvn ispanv· n texnolo·gvn mhxanikv· n sthn kathgori·a A/LA dhmioyrgh·sei thn i·dia dynato·thta kai se ptyxioy·xoyw panepisthmi·oy trietoy·w foi·thshw a·llvn kratv· n melv· n; Ei·nai ayto·w lo·gow gia na aporri·ptontai oi aith·seiw ypochfio·thtaw tvn ispanv· n texnolo·gvn mhxanikv· n; (98/C 354/22) GRAPTH ERVTHSH E-0641/98 ypobolh· : Jorge Hernandez Mollar (PPE) prow thn Epitroph· (9 Marti·oy 1998) Ue·ma: (cid:211)roi anaba·umishw thw eidiko·thtaw tvn ispanv· n texnolo·gvn mhxanikv· n se sy·gkrish me a· llew periptv· seiw Gia poio· lo·go gi·nontai dekte·w oi aith·seiw ypochfio·thtaw tvn kato·xvn tvn bretanikv· n ptyxi·vn «Bachelor of Arts, Bachelor of Sience kai Bachelor of Engineering», o·poy oi spoyde·w kai gia ta tri·a ayta· ptyxi·a ei·nai trietoy·w foith·sevw, kai den gi·nontai dekte·w oi aith·seiw ypochfio·thtaw tvn kato·xvn toy ispanikoy· ptyxi·oy toy texnolo·goy mhxanikoy·; (98/C 354/23) GRAPTH ERVTHSH E-0642/98 ypobolh· : Jorge Hernandez Mollar (PPE) prow thn Epitroph· (9 Marti·oy 1998) Ue·ma: (cid:211)roi anaba·umishw thw eidiko·thtaw tvn ispanv· n texnolo·gvn mhxanikv· n se sy·gkrish me a·llew periptv· seiw Uevrei· h Epitroph· o·ti oi bretanikoi· ti·tloi spoydv· n «Bachelor of Arts, Bachelor of Sience kai Bachelor of Engineering» antistoixoy·n se anv· terew spoyde·w e·nanti toy ispanikoy· ti·tloy texnolo·goy mhxanikoy·; Gia poio· lo·go;


title: POSIZIONE COMUNE (CE) N. 21/98 definita dal Consiglio il 9 marzo 1998 in vista dell'adozione della direttiva 98/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

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text: 30. 4. 98 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 135/7 POSIZIONE COMUNE (CE) N. 21/98 definita dal Consiglio il 9 marzo 1998 in vista dell’adozione della direttiva 98/. /CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del. , che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (98/C 135/02) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase, vista la proposta della Commissione (1), (2) visto il parere del Comitato economico e sociale (2), visto il parere dell’Istituto monetario europeo (3), deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 189 B del trattato (4), (1) considerando che i rischi connessi alle transazioni in merci e ai relativi strumenti derivati sono attual- mente disciplinati dalla direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa ai coeffi- ciente di solvibilità degli enti creditizi (5); che, tut- tavia, i rischi di mercato insiti nelle posizioni in merci e strumenti derivati su merci non sono colti con sufficiente accuratezza dalla direttiva 89/647/ CEE; che e` necessario estendere la definizione di «portafoglio di negoziazione» perche´ comprenda le posizioni in merci e strumenti derivati su merci che sono detenute a fini di negoziazione e sono sog- gette principalmente ai rischi di mercato; che gli enti sono tenuti a conformarsi alla presente diret- tiva per quanto riguarda la copertura dei rischi relativi alle merci sull’insieme delle loro attività; che il verificarsi di gravi frodi ad opera di taluni operatori in future su merci e` fonte di crescente preoccupazione per la Comunità europea e costi- (1) GU C 240 del 6. 8. 1997, pag. 24. (2) GU C 19 del 21. 1. 1998, pag. 9. (3) Parere espresso il 7 ottobre 1997. (4) Parere del Parlamento europeo del 18 dicembre 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 9 marzo 1998 e decisione del Parlamento europeo del. (non ancora pubblicata nella Gazzetta uffi- ciale). (5) GU L 386 del 30. 12. 1989, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/. /CE del Parlamento europeo e del Consiglio (pubblicata nel presente numero della Gazzetta ufficiale, pag. 1). tuisce una minaccia all’immagine e all’integrità delle transazioni in future; che e` auspicabile che la Commissione valuti la possibilità di definire un quadro prudenziale per impedire il verificarsi di tali pratiche fraudolente in avvenire; considerando che la direttiva 93/6/CEE del Consi- glio, del 15 marzo 1993, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (6) stabilisce un metodo uniforme per il calcolo dei requisiti patrimoniali a copertura dei rischi di mercato cui sono esposte le imprese di investimento e gli enti creditizi; che gli enti hanno elaborato propri sistemi di gestione del rischio (modelli interni), atti a misurare più accuratamente rispetto al metodo uniforme detti rischi di mercato; che dovrebbe essere l’impiego di metodi più accurati di misurazione dei rischi; incoraggiato considerando che l’impiego di modelli interni al fine di calcolare i requisiti patrimoniali presuppone rigorosi meccanismi di controllo interno e dovrebbe essere assoggettato al riconoscimento e alla vigilanza delle autorità competenti; che la costante affidabilità dei risultati dei calcoli secondo i modelli interni dovrebbe essere verificata mediante una procedura di test retrospettivi; considerando che e` opportuno che le autorità com- petenti permettano di considerare i margini di garanzia da applicare ai future e ai contratti a premio negoziati in borsa nonche´, in via transito- ria, agli strumenti derivati negoziati fuori borsa della stessa natura, regolati presso sistemi di com- pensazione, come sostituti dei requisiti patrimoniali calcolati per tali strumenti a norma della presente direttiva, purche´ ciò non conduca a requisiti patri- moniali inferiori a quelli calcolati secondo gli altri metodi previsti dalla presente direttiva; che l’appli- cazione di tale principio non richiede una continua (3) (4) (6) GU L 141 dell’11. 6. 1993, pag. 1. C 135/8 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 30. 4. 98 (5) (6) (7) (8) (9) verifica, da parte degli enti che lo adottano, dell’equivalenza tra tali margini di garanzia e i requisiti patrimoniali calcolati secondo gli altri metodi previsti dalla presente direttiva; considerando che le regole adottate in un contesto internazionale più ampio per favorire l’impiego di metodi più sofisticati di gestione del rischio fondati su modelli interni possono diminuire l’entità dei requisiti patrimoniali imposti agli enti creditizi dei paesi terzi; che detti enti creditizi sono in concor- renza con le imprese di investimento e gli enti creditizi aventi sede negli Stati membri; che la direttiva 93/6/CEE deve essere modificata allo scopo di istituire per le imprese di investimento e gli enti creditizi aventi sede negli Stati membri analoghi impiegare incentivi ad elaborare ed modelli interni; considerando che ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per i rischi di mercato, le posizioni in oro e in strumenti derivati sull’oro devono essere trattate analogamente alle posizioni in cambi; considerando che l’emissione di titoli di debito subordinati non dovrebbe automaticamente impe- dire che i titoli di capitale di un emittente siano inclusi in un portafoglio ammesso a beneficiare della ponderazione del 2 % per il rischio specifico a norma punto 33 dell’allegato I della direttiva 93/6/CEE; considerando che la presente direttiva e` conforme ai risultati dei lavori di un foro internazionale delle autorità di vigilanza in materia di trattamento prudenziale dei rischi di mercato e delle posizioni in merci e in strumenti derivati su merci; considerando che un’applicazione omogenea della presente direttiva richiede che le imprese di investi- mento e gli enti creditizi che effettuano transazioni su merci di notevole entità hanno un portafoglio merci diversificato e non sono ancora in grado di usare modelli per il calcolo del requisito patrimo- niale a fronte del rischio di posizione in merci siano soggetti a un regime transitorio di regola- mentazione dell’adeguatezza patrimoniale a carat- tere facoltativo; (10) considerando che la presente direttiva costituisce il mezzo più appropriato per conseguire gli obiettivi auspicati e che non va oltre quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 93/6/CEE e` modificata come segue: 1) L’articolo 2 e` modificato come segue: a) al punto 6, la lettera a), nonche´ la frase introdut- tiva ed i punti i) ed ii) della lettera b) sono sostituiti dal testo seguente: «a) le posizioni detenute in proprietà da tale ente in strumenti finanziari, merci e strumenti derivati su merci destinati a successiva ven- dita e/o acquisite dall’ente al fine di benefi- ciare a breve termine di differenze effettive e/o previste tra i prezzi di acquisto e di vendita o di altre variazioni di prezzo o di interesse, nonche´ in strumenti finanziari, merci e strumenti derivati su merci derivanti da operazioni di “matched principal broking”, oppure posizioni destinate a coprire il rischio inerente ad altri elementi del portafoglio; posizioni b) le esposizioni dovute a transazioni non liqui- date, consegne differite e titoli derivati nego- ziati fuori borsa, di cui ai punti 1, 2, 3 e 5 dell’allegato II, le esposizioni dovute a opera- zioni di vendita con patto di riacquisto e concessione di titoli e di merci in prestito, basati su titoli o su merci compresi nel porta- foglio di negoziazione di cui alla lettera a) contemplati nel punto 4 dell’allegato II e, previa approvazione delle autorità compe- tenti, le esposizioni dovute ad operazioni di vendita con patto di riacquisto e ad assun- zione di titoli e di merci in prestito, contem- plati nello stesso punto, che soddisfano le condizioni previste ai successivi punti i), ii), iii e v) oppure le condizioni previste ai succes- sivi punti iv) e v): i) le esposizioni sono valutate quotidiana- mente rispetto ai prezzi di mercato secondo le procedure previste all’alle- gato II; ii) la garanzia e` adattata per tener conto di variazioni sostanziali del valore dei titoli o delle merci oggetto del contratto o della transazione in questione, secondo norme approvate dalle autorità competenti;»; b) i punti 15 e 16 sono sostituiti dal testo seguente: «15) “Warrant”: un titolo che attribuisce al detentore il diritto di acquistare un titolo o una merce sottostante ad un prezzo conve- nuto fino alla data o alla data di scadenza del warrant stesso. Esso può essere liquidato mediante consegna dei titoli o della merce sottostanti o in contanti. 30. 4. 98 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 135/9 16) “Finanziamento delle scorte”: la posizione che risulta quando una scorta di merce e` venduta a termine ed il costo del finanzia- mento e` bloccato fino alla data di conse- gna. »; c) al punto 17, il primo comma e` sostituito dal testo seguente: «17) “Operazione di vendita con patto di riacqui- sto”: la transazione con la quale un ente o la sua controparte trasferisce valori mobi- liari o merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di valori mobiliari o merci, lad- dove la garanzia sia emessa da una borsa valori riconosciuta che detenga i diritti sui valori mobiliari o sulle merci e il contratto non consenta all’ente di trasferire o costi- tuire in pegno un particolare titolo o merce contemporaneamente presso più contro- parti, con l’obbligo di riacquistarli (o di riacquistare titoli o merci della stessa specie) ad un determinato prezzo e ad una data stabilita o da stabilire da parte di chi effet- tua il trasferimento; essa costituisce un’ope- razione di vendita con patto di riacquisto per l’ente che trasferisce i titoli o le merci e per chi li riceve. »; d) il punto 18 e` sostituito dal testo seguente: «18) “Concessione e assunzione di titoli o merci in prestito”: la transazione con la quale un ente o la sua controparte trasferisce titoli o merci contro adeguata garanzia con l’impe- gno per chi riceve il prestito di restituire titoli o merci equivalenti ad una data da stabilirsi o quando richiesto dal concedente il prestito, costituisce una concessione di titoli o merci in prestito per l’ente che trasferisce i titoli o le merci e un’assunzione di titoli o merci in prestito per l’ente a cui tali titoli o merci sono trasferiti. 2) all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, i punti i) e ii) sono sostituiti dal testo seguente: «i) copertura patrimoniale, calcolata a norma degli allegati I, II e VI e, se del caso, dell’allegato VIII, per il loro portafoglio di negoziazione; ii) copertura patrimoniale, calcolata a norma degli allegati III e VII e, se del caso, dell’allegato VIII, per tutte le loro attività;»; 3) all’articolo 5, il paragrafo 2 e` sostituito dal testo seguente: «2. In deroga al paragrafo 1, gli enti che calcolano la copertura patrimoniale per il portafoglio di negozia- zione a norma degli allegati I e II e, se del caso, all’allegato VIII, effettuano la vigilanza e il controllo dei loro grandi fidi a norma della direttiva 92/121/ CEE, fatte salve le modifiche di cui all’allegato VI della presente direttiva. »; 4) all’articolo 7, il paragrafo 10 e la prima frase del paragrafo 11 sono sostituiti dal testo seguente: «10. Qualora non sia applicata la deroga di cui ai paragrafi 7 e 9, le autorità competenti possono, ai fini del calcolo della copertura patrimoniale di cui agli allegati I e VIII e delle esposizioni verso i clienti di cui all’allegato VI, su base consolidata, consentire la compensazione di posizioni del portafoglio di nego- ziazione di un altro ente in conformità degli allegati I, VI e VIII. Inoltre esse possono consentire la compensazione di posizioni in cambi detenute da un ente con posizioni in cambi detenute da un altro ente, a norma dell’alle- gato III e/o dell’allegato VIII. Esse possono altresì consentire la compensazione di posizioni in merci detenute da un ente con le posizioni in merci detenute da un altro ente, a norma dell’allegato VII e/o dell’al- legato VIII. 11. Le autorità competenti possono altresì consentire la compensazione relativamente al portafoglio di negoziazione e alle posizioni in cambi e in merci, rispettivamente, di imprese stabilite in paesi terzi, se sono contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:»; 5) all’articolo 8, il paragrafo 5 e` sostituito dal testo seguente: Un’assunzione di titoli o merci in prestito e` considerata contratto a livello di operatori del settore se la controparte e` soggetta ad un coordinamento prudenziale in un ambito comunitario o e` un ente creditizio della zona A a norma della direttiva 89/647/CEE o un’impresa d’investimento riconosciuta di un paese terzo e/o se il contratto e` concluso con una stanza di compensazione o una borsa riconosciuta;»; «5. Le autorità competenti impongono agli enti di segnalare immediatamente i casi in cui le loro contro- parti in operazioni di vendita con patto di riacquisto o di concessione e assunzione di titoli e merci in prestito non adempiono i loro obblighi. La Commis- sione riferisce al Consiglio in merito a detti casi e alle relative implicazioni in ordine al trattamento delle operazioni stesse nella presente direttiva, entro un termine di tre anni dalla data di cui all’articolo 12. La segnalazione contiene inoltre precise indicazioni sulla C 135/10 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 30. 4. 98 rispondenza degli enti a ciascuna delle condizioni loro applicabili di cui all’articolo 2, punto 6), lettera b), punti da i) a v), in particolare quelle di cui al punto v). Essa specifica inoltre le eventuali variazioni inter- venute nel volume relativo delle operazioni tradizio- nali di prestito dell’ente nonche´ l’entità delle relative operazioni di vendita con patto di riacquisto e conces- sione e assunzione di titoli o merci in prestito. Lad- dove, sulla base di tale relazione e di altre informa- zioni, la Commissione constati la necessità di ulteriori misure di salvaguardia per prevenire irregolarità, essa presenta adeguate proposte. »; 6) e` inserito il seguente articolo: «Articolo 11 bis Fino al 31 dicembre 2006 gli Stati membri possono autorizzare i loro enti ad utilizzare i coefficienti minimi di spread, di riporto e secchi riportati nella seguente tabella anziche´ quelli indicati ai punti 13, 24, 27 e 28 dell’allegato VII, a condizione che gli enti, a parere delle loro autorità competenti: i) effettuino transazioni su merci di notevole entità, ii) abbiano un portafoglio merci diversificato, e iii) non siano ancora in grado di usare modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione in merci a norma dell’alle- gato VIII. Tabella Metalli preziosi (eccetto l’oro) Metalli comuni Prodotti agricoli (“softs”) Altri, compresi i prodotti energetici Gli Stati membri informano la Commissione in merito all’applicazione del presente articolo. »; 7) gli allegati I, II, III e V sono modificati e sono aggiunti gli allegati VII e VIII a norma dell’allegato della presente direttiva. Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 24 mesi dalla pubblicazione della stessa nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, que- ste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno che adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente diret- tiva. Coefficienti spread % Coefficienti di riporto Coefficienti secchi 1,0 1,2 1,5 1,5 0,3 0,5 0,6 0,6 Fatto a. 8 10 12 15 Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente 30. 4. 98 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 135/11 ALLEGATO 1. L’allegato I e` così modificato: a) al punto 4, l’ultimo periodo e` soppresso ed e` aggiunto il seguente comma: «Le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale di un future negoziato in borsa sia uguale alla garanzia richiesta dalla borsa se hanno la certezza che essa fornisce una misura precisa del rischio connesso con il future in questione ed e` almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un future ottenuto utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell’allegato VIII. Fino al 31 dicembre 2006 le autorità competenti possono altresì consentire che la copertura patrimoniale di un contratto derivato negoziato fuori borsa del tipo cui si fa riferimento nel presente punto, regolato da una stanza di compensazione ufficiale, sia uguale alla garanzia richiesta dalla stanza di compensazione se hanno la certezza che essa fornisce una misura precisa del rischio connesso con il contratto derivato ed e` almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per il contratto in questione, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell’allegato VIII. »; b) al punto 5, il secondo comma e` sostituito dal secondo e dal terzo comma seguenti: «Tuttavia, le autorità competenti possono anche disporre che gli enti calcolino i propri coefficienti delta ricorrendo a un metodo da esse prescritto. Le autorità competenti impongono l’adozione di garanzie contro gli altri rischi, diversi dal rischio delta, connessi con i contratti a premio. Le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio venduto, negoziato in borsa, sia uguale alla garanzia richiesta dalla borsa, se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il contratto a premio e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell’allegato VIII. Fino al 31 dicembre 2006 le autorità competenti possono altresì consentire che la copertura patrimoniale di un contratto a premio negoziato fuori borsa, regolato da una stanza di compensazione ufficiale, sia uguale alla garanzia richiesta dalla stanza di compensazione se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il contratto a premio e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio negoziato fuori borsa ottenuta usando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell’allegato VIII. Inoltre esse possono permettere che la copertura richiesta per un contratto a premio acquistato, negoziato in borsa oppure fuori borsa, sia pari a quella per il titolo sottostante, a condizione che la copertura risultante non superi il valore di mercato del contratto stesso. La copertura per un contratto a premio venduto fuori borsa e` fissata in relazione al titolo sottostante. »; c) il punto 6 e` sostituito dal testo seguente: «6. Per i warrant su titoli di debito e su azioni valgono le norme previste al punto 5 per i contratti a premio. »; d) al punto 33, il punto i) e` sostituito dal testo seguente: «i) i titoli di capitale non devono essere quelli di emittenti che hanno emesso solo titoli di debito negoziati per i quali e` al momento prevista, nella tabella 1, riportata al punto 14, la ponderazione dell’8 % o ai quali si applica un coefficiente di ponderazione inferiore solo perche´ sono coperti da garanzia o da fideiussione;». 2. L’allegato II e` modificato come segue: a) il punto 1 e` sostituito dal testo seguente: «1. Per le transazioni su obbligazioni, azioni e merci (ad esclusione dei contratti di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito) che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna, va calcolata la differenza di prezzo alla quale l’ente si trova esposto. Si tratta della differenza tra il prezzo di liquidazione convenuto per l’obbligazione, l’azione o la merce in questione e il suo valore corrente di mercato, quando tale differenza può comportare una perdita per l’ente. Al fine di calcolare la copertura patrimoniale richiesta, occorre moltiplicare la differenza per il fattore appropriato, quale risulta dalla colonna A della tabella di cui al punto 2. »; C 135/12 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 30. 4. 98 b) i punti 3. 1 e 3. 2 sono sostituiti dal testo seguente: «3. 1. Un ente e` tenuto a detenere una copertura per il rischio di controparte se: i) ha effettuato esborsi per titoli o merci prima di riceverli o ha consegnato titoli o merci prima di riceverne il corrispettivo, e ii) in caso di transazioni transfrontaliere, e` passato un giorno o più dalla data del pagamento o della consegna. 3. 2. La copertura patrimoniale e` pari all’8 % del valore dei titoli o delle merci o della somma liquida di spettanza dell’ente moltiplicato per la ponderazione del rischio applicabile alla pertinente controparte. »; c) il titolo e il primo comma del punto 4. 1 sono sostituiti dal testo seguente: «Operazioni di vendita con patto di riacquisto nonche´ concessione e assunzione di titoli o merci in prestito 4. 1. Per le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le concessioni di titoli o merci in prestito in cui i titoli o le merci trasferite costituiscono elementi del portafoglio di negoziazione, l’ente calcola la differenza tra il valore di mercato dei titoli o delle merci e il finanziamento ottenuto dall’ente o il valore di mercato della garanzia, qualora tale differenza sia positiva. Per le operazioni di vendita con patto di riacquisto e l’assunzione di titoli o merci in prestito, l’ente calcola la differenza tra il finanziamento concesso dall’ente stesso o il valore di mercato della garanzia e il valore di mercato dei titoli o delle merci ricevute, qualora tale differenza sia positiva. » 3. L’allegato III e` modificato come segue: a) il punto 1 e` sostituito dal seguente: «1. Se la somma della posizione complessiva netta in cambi e della posizione netta in oro di un ente, calcolata in base al metodo indicato in appresso, rappresenta più del 2 % del totale dei fondi propri del medesimo, per calcolare la copertura patrimoniale per il rischio di cambio si moltiplica tale somma per l’8 %. Sino al 31 dicembre 2004 le autorità competenti possono consentire agli enti di calcolare la copertura patrimoniale moltiplicando per l’8 % l’importo costituito dalla somma della posi- zione complessiva netta in cambi e della posizione netta in oro che eccede il 2 % del totale dei fondi propri. »; b) i punti 3. 1 e 3. 2 sono sostituiti dal testo seguente: «3. 1. L’ente calcola dapprima la posizione aperta netta in ciascuna divisa (compresa quella utilizzata nella segnalazione) e in oro. La posizione consiste nella somma dei seguenti elementi (positivi o negativi): — la posizione netta a pronti (ossia tutte le voci dell’attivo meno tutte le voci del passivo compresi i ratei d’interesse maturati, nella divisa in questione e, per l’oro, la posizione netta a pronti in oro); — la posizione netta a termine (ossia tutti gli importi da ricevere meno tutti gli importi da versare nell’ambito di operazioni a termine su divise e oro, compresi i future su valuta e oro e il capitale di swap su valuta non inclusi nella posizione a pronti); — garanzie irrevocabili (e titoli analoghi) di cui e` certa l’escussione e che risulteranno presumibilmente irrecuperabili; — entrate/uscite nette future non ancora maturate ma già integralmente coperte (a discrezione dell’ente che effettua la segnalazione e con l’accordo preventivo delle autorità competenti, le entrate/uscite nette future non ancora contabilizzate, ma già integralmente coperte da transazioni su cambi esteri a termine possono essere comprese in tale voce). L’ente deve attenersi in via continuativa a questo metodo; — l’equivalente netto delta (o su base delta) del portafoglio totale dei contratti a premio in valuta estera e in oro; — il valore di mercato di altri contratti a premio (cioe` non in valuta estera e non in oro); 30. 4. 98 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 135/13 — le posizioni che un ente detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sul coefficiente di capitale possono essere escluse dal calcolo delle posizioni aperte nette in divisa. Tali posizioni dovrebbero essere di natura non negoziabile o strutturale e la loro esclusione, nonche´ qualsiasi modifica delle condizioni della loro esclusione, e` subordinata all’accordo delle autorità competenti. Lo stesso trattamento, fatte salve le condizioni sopra indicate, può essere applicato alle posizioni detenute da un ente in relazione a voci già detratte nel calcolo dei fondi propri. 3. 2. Le autorità competenti hanno facoltà di consentire agli enti di usare il valore netto attualizzato nel calcolo della posizione aperta netta in ciascuna valuta e in oro. »; c) al punto 4, la prima frase e` sostituita dal testo seguente: «4. Successivamente, le posizioni corte e lunghe nette in ciascuna valuta diversa da quella di segnalazione e la posizione netta, corta o lunga, in oro sono convertite nella valuta di segnalazione ai tassi di cambio e alla quotazione a pronti. »; d) il punto 7 e` sostituito dal testo seguente: «7. In secondo luogo, sino al 31 dicembre 2004, le autorità competenti possono consentire agli enti di applicare un metodo diverso da quelli previsti ai punti da 1 a 6 ai fini del presente allegato. La copertura patrimoniale risultante da tale metodo deve essere di entità superiore al 2 % della posizione aperta netta calcolata secondo il punto 4 e, sulla base di un’analisi dei movimenti dei tassi di cambio durante tutti i cicli operativi continui di dieci giorni lavorativi nell’arco degli ultimi tre anni, superiore alle perdite probabili per il 99 % o più dei casi. Il metodo alternativo descritto nel primo comma può essere impiegato solo alle seguenti condizioni: i) la formula per il calcolo e i coefficienti di correlazione sono definiti dalle autorità competenti in base alla loro analisi dei movimenti dei tassi di cambio; ii) i coefficienti di correlazione sono regolarmente riveduti dalle autorità competenti alla luce degli sviluppi sui mercati dei cambi. » 4. L’allegato V e` modificato come segue: a) al punto 2, la prima frase e` sostituita dal testo seguente: «In deroga al punto 1, le autorità competenti possono consentire agli enti tenuti a soddisfare i requisiti patrimoniali di cui agli allegati I, II, III, IV, VI, VII e VIII di usare una definizione alternativa unicamente nell’ambito di detti requisiti. »; b) il punto 4 e` sostituito dal testo seguente: «4. I prestiti postergati di cui al punto 2, lettera c), non possono superare il limite massimo del 150 % dei fondi propri originari destinati a soddisfare gli obblighi di cui agli allegati I, II, III, IV, VI, VII e VIII e possono avvicinarsi a questo limite massimo soltanto in particolari circostanze considerate accettabili dalle autorità competenti. »; c) i punti 6 e 7 sono sostituiti dal testo seguente: «6. Le autorità competenti possono permettere alle imprese d’investimento di superare il limite massimo per i prestiti postergati di cui al punto 4 qualora ritengano che ciò sia compatibile con norme prudenziali e a condizione che il totale di tali prestiti postergati e degli elementi di cui al punto 5 non superi il 200 % dei fondi propri originari destinati a soddisfare gli obblighi di cui agli allegati I, II, III, IV, VI, VII e VIII oppure il 250 % di detto importo, laddove le imprese d’investimento detraggano l’elemento di cui al punto 2, lettera d), nel computo dei fondi propri. 7. Le autorità competenti possono permettere agli enti creditizi di superare il limite massimo per i prestiti postergati di cui al punto 4 qualora ritengano che ciò sia compatibile con norme prudenziali e a condizione che il totale di tali prestiti postergati e degli elementi di cui al punto 5 non superi il 250 % dei fondi propri originari destinati a soddisfare gli obblighi di cui agli allegati I, I, III, VI, VII e VIII. » C 135/14 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 30. 4. 98 5. Sono aggiunti i seguenti allegati: «ALLEGATO VII RISCHIO SULLE POSIZIONI IN MERCI 1. Ciascuna posizione in merci o in prodotti derivati su merci e` espressa in unità di misura standard. Il prezzo a pronti in ciascuna merce e` espresso nella moneta di segnalazione. 2. Le posizioni in oro o in strumenti derivati sull’oro sono ritenute soggette al rischio di cambio e sono pertanto trattate in base all’allegato III o, se del caso, all’allegato VIII ai fini del calcolo del rischio di mercato. 3. Ai fini del presente allegato, e` possibile escludere dal calcolo del rischio sulle posizioni in merci le posizioni che abbiano solo valore di finanziamento delle scorte. 4. Il rischio di tasso d’interesse ed il rischio di cambio non coperti da altre disposizioni del presente allegato sono inclusi nel calcolo del rischio generale su titoli di debito negoziati e nel calcolo del rischio di cambio. 5. Quando la posizione corta ha scadenza anteriore a quella della posizione lunga, gli enti devono cautelarsi anche nei confronti del rischio di carenza di liquidità che potrebbe essere presente in taluni mercati. 6. Ai fini del punto 19, la differenza positiva tra la posizione lunga (corta) dell’ente rispetto alla sua posizione corta (lunga) nelle stesse merci e in contratti derivati nell’identica merce, siano essi future, contratti a premio o warrant, e` la sua posizione netta in ciascuna merce. Le autorità competenti consentono che le posizioni in strumenti derivati siano equiparate, con le modalità specificate ai successivi punti 8, 9 e 10, a posizioni nella merce sottostante. 7. Le autorità competenti possono considerare le seguenti posizioni quali posizioni nella stessa merce: — posizioni in diverse sottocategorie di merci ove queste siano consegnabili l’una per l’altra, e — posizioni in merci simili nel caso in cui tra esse vi sia uno stretto rapporto di sostituibilità e possa essere inequivocabilmente comprovata una correlazione minima dello 0,9 tra i movimenti di prezzo per un periodo minimo di un anno. Strumenti particolari 8. I future su merci e gli impegni a termine di acquisto o vendita di singole merci sono incorporati nel sistema di misurazione sotto forma di importi nozionali nell’unità di misura standard; viene loro assegnata una scadenza in funzione della data di consegna. Le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale richiesta per un future negoziato in borsa sia uguale alla garanzia richiesta dalla borsa se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il future e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un future, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando il metodo dei modelli interni illustrato nell’allegato VIII. Fino al 31 dicembre 2006 le autorità competenti possono altresì consentire che la copertura patrimoniale di un contratto derivato su merci negoziato OTC del tipo cui si fa riferimento nel presente punto, regolato da una stanza di compensazione ufficiale, sia uguale alla garanzia richiesta dalla stanza di compensazione se hanno la certezza che essa fornisce una misura precisa del rischio connesso con il contratto derivato ed e` almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per il contratto in questione ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell’allegato VIII. 9. Gli swap su merci le cui componenti siano, da un lato, un prezzo fisso e, dall’altro, il prezzo corrente di mercato sono incorporati nel metodo basato sulle fasce di scadenza sotto forma di una serie di posizioni equivalenti all’importo nozionale del contratto; a ciascun pagamento dello swap deve corrispondere una posizione iscritta nella pertinente casella dello scadenzario (cfr. tabella riportata al punto 13). Le posizioni dovrebbero essere posizioni lunghe se l’ente corrisponde un prezzo fisso e riceve un prezzo variabile e corte se l’ente riceve un prezzo fisso e corrisponde un prezzo variabile. Gli swap su merci le cui componenti siano costituite da merci diverse sono riportati nel pertinente prospetto di segnalazione ai fini dell’applicazione del metodo basato sulle fasce di scadenza. 30. 4. 98 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 135/15 10. I contratti a premio su merci o su strumenti derivati su merci sono equiparati, ai fini del presente allegato, a posizioni di valore pari a quelle dello strumento sottostante a cui il contratto a premio si riferisce moltiplicato per il suo coefficiente delta ai fini dei presente allegato. Queste ultime posizioni possono essere compensate con eventuali posizioni di segno opposto nelle identiche merci o negli identici strumenti derivati su merci sottostanti. Il coefficiente delta applicato e` quello della borsa valori dell’operazione o quello calcolato dalle autorità competenti oppure, laddove non sia disponibile ne´ l’altro o per i contratti a premio OTC, quello calcolato dall’ente stesso purche´ il modello che esso usa sia considerato accettabile dalle autorità competenti. l’uno ne´ Tuttavia, le autorità competenti possono anche disporre che gli enti calcolino i propri coefficienti delta ricorrendo ad un metodo da esse prescritto. Le autorità competenti impongono l’adozione di garanzie contro gli altri rischi, diversi dal rischio delta, connessi con i contratti a premio su merci. Le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio su merci negoziato in borsa sia uguale alla garanzia richiesta dalla borsa, se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il contratto a premio e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando il metodo dei modelli interni illustrato nell’allegato VIII. Fino al 31 dicembre 2006 le autorità competenti possono altresì consentire che la copertura patrimoniale di un contratto a premio su merci negoziato OTC, regolato da una stanza di compensazione ufficiale, sia uguale alla garanzia richiesta dalla stanza di compensazione se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il contratto a premio e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio negoziato OTC ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell’allegato VIII. Inoltre, esse possono consentire che la copertura richiesta per un contratto a premio su merci, negoziato in borsa oppure OTC, sia pari a quella per la merce sottostante, a condizione che la copertura risultante non superi il valore di mercato del contratto stesso. La copertura per un contratto a premio venduto OTC e` fissata in relazione alla merce sottostante. 11. Per i warrant su merci valgono le stesse norme esposte sopra al punto 10 per i contratti a premio su merci. 12. L’ente che trasferisce merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di merci in un’operazione di vendita con patto di riacquisto e l’ente che trasferisce merci nell’ambito di un accordo di concessione di merci in prestito include dette merci nel calcolo della sua copertura patrimoniale a norma del presente allegato. a) Metodo basato sulle fasce di scadenza 13. L’ente usa una fascia di scadenza separata, di cui alla successiva tabella, per ciascuna merce. Tutte le posizioni in detta merce, nonche´ le posizioni considerate tali, a norma del precedente punto 7, sono imputate alle pertinenti fasce di scadenza. Le scorte sono imputate alla prima fascia. Fascia di scadenza (1) 0 # 1 mese. 1 # 3 mesi. 3 # 6 mesi. 6 # 12 mesi. 1 # 2 anni. 2 # 3 anni. 3 anni Coefficiente di spread (in %) (2) 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 14. Le autorità competenti possono permettere che le posizioni nella stessa merce o considerate tali, a norma del precedente punto 7, siano compensate tra loro e imputate alla pertinente fascia di scadenza su base netta per quanto concerne — le posizioni in contratti aventi la stessa data di scadenza e C 135/16 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 30. 4. 98 — le posizioni in contratti aventi date di scadenza distanti tra loro non più di dieci giorni, qualora tali contratti siano negoziati su mercati con date di consegna giornaliere. 15. L’ente calcola quindi la somma delle posizioni lunghe e di quelle corte in ciascuna fascia di scadenza. L’entità del primo (secondo) valore che e` compensato dal secondo (primo) in una determinata fascia di scadenza costituisce la posizione compensata nella predetta fascia, mentre la posizione residua lunga o corta costituisce la posizione non compensata per la medesima fascia. 16. La parte della posizione lunga (corta) non compensata di una determinata fascia di scadenza che e` compensata dalla posizione corta (lunga) non compensata di una fascia di scadenza successiva costituisce la posizione compensata di due fasce di scadenza. La parte della posizione lunga non compensata o della posizione corta non compensata che non può essere compensata in questo modo costituisce la posizione non compensata. 17. Il requisito patrimoniale dell’ente per ciascuna merce risulta, in base alla pertinente fascia di scadenza, dalla somma dei seguenti elementi: i) ii) la somma delle posizioni lunghe e corte compensate moltiplicate per il relativo coefficiente di spread per ciascuna fascia di scadenza di cui alla colonna 2 della tabella riportata al punto 13 e per il prezzo a pronti della merce; la posizione compensata fra due diverse fasce di scadenza per ciascuna fascia in cui venga riportata una posizione non compensata, moltiplicata per lo 0,6 % (coefficiente di riporto) e per il prezzo a pronti della merce; iii) le posizioni non compensate residue, moltiplicate per il 15 % (coefficiente secco) e per il prezzo a pronti della merce in questione. 18. I requisiti patrimoniali complessivi dell’ente per i rischi inerenti alle merci risultano dalla somma dei requisiti patrimoniali calcolati per ciascuna merce in base al punto 17. b) Metodo semplificato 19. Il requisito patrimoniale dell’ente per ogni merce risulta dalla somma dei seguenti elementi: i) il 15 % della posizione netta, lunga o corta, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce; ii) il 3 % della posizione lorda, lunga più corta, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce. 20. I requisiti patrimoniali complessivi dell’ente per i rischi inerenti alle merci risultano dalla somma dei requisiti patrimoniali calcolati per ciascuna merce in base al punto 19. ALLEGATO VIII MODELLI INTERNI 1. Ferme restando le condizioni stabilite nel presente allegato, le autorità competenti possono consentire agli enti di calcolare i loro requisiti patrimoniali in relazione al rischio di posizione, al rischio di cambio e/o al rischio di posizione in merci utilizzando i propri sistemi interni di gestione del rischio in sostituzione o in combinazione con i metodi descritti negli allegati I, III e VII. L’impiego di un modello ai fini della vigilanza sull’adeguatezza patrimoniale e` in ogni caso subordinato all’esplicito riconoscimento delle autorità competenti. 2. Il riconoscimento delle autorità competenti e` concesso soltanto a condizione che il sistema di gestione del rischio dell’ente sia concettualmente corretto ed applicato con integrità e che siano rispettati, in particolare, i seguenti criteri qualitativi: i) ii) il modello interno di misurazione dei rischi deve essere strettamente integrato nel processo quotidiano di gestione dei rischi dell’ente e fornire i dati sulla base dei quali gli alti dirigenti sono informati delle esposizioni al rischio dell’ente; l’ente deve disporre di un’unità autonoma di controllo dei rischi, che sia indipendente dalle unità di negoziazione e risponda direttamente agli alti dirigenti dell’ente. L’unità deve essere responsabile della progettazione e della messa in atto del sistema di gestione dei rischi dell’ente ed elaborare e analizzare rapporti quotidiani sui risultati del modello di misurazione dei rischi e sulle opportune misure da prendere in termini di limiti operativi; 30. 4. 98 IT iii) iv) v) Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 135/17 il consiglio di amministrazione e gli alti dirigenti dell’ente devono partecipare attivamente al processo di controllo dei rischi ed i rapporti quotidiani dell’unità di controllo dei rischi devono essere esaminati da dirigenti il cui livello gerarchico dia loro la facoltà di imporre riduzioni sia delle posizioni assunte dai singoli operatori sia dell’esposizione complessiva al rischio dell’ente; l’ente deve disporre di sufficiente personale specializzato nell’impiego di modelli sofisticati nell’area della negoziazione, del controllo dei rischi, della revisione e dei servizi di “back- office”; l’ente deve aver stabilito procedure per verificare e imporre l’osservanza di una serie documentata di politiche e controlli interni sull’insieme del funzionamento del sistema di misurazione dei rischi; vi) i modelli dell’ente devono aver dato prova, sulla base di riscontri storici, di misurare i rischi con soddisfacente precisione; vii) l’ente mette in atto frequentemente un rigoroso programma di prove di stress, il cui esito viene valutato dagli alti dirigenti e rispecchiato nelle politiche e nei limiti da essi stabiliti; viii) l’ente deve mettere regolarmente in atto, nell’ambito del processo di revisione interna, una verifica indipendente del proprio sistema di misurazione dei rischi. Detta verifica deve comprendere sia l’attività delle unità di negoziazione sia quella dell’unità indipendente di controllo dei rischi. Almeno una volta l’anno l’ente deve procedere ad un riesame dell’intero processo di gestione dei rischi. Detto riesame deve valutare: — l’adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione dei rischi e dell’organizzazione dell’unità di controllo dei rischi, — l’integrazione delle misure del rischio di mercato nella gestione quotidiana dei rischi e l’integrità del sistema di informazione dei dirigenti, — le modalità seguite dall’ente per approvare i modelli di quantificazione dei rischi ed i sistemi di valutazione che sono utilizzati dagli addetti al “front-office” e al “back- office”, — la portata dei rischi di mercato rilevati dal modello di misurazione dei rischi e la convalida di eventuali modifiche rilevanti del processo di misurazione dei rischi, — l’accuratezza e la completezza dei dati sulla posizione, l’accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione e l’accuratezza dei calcoli di valutazione e di sensibilità del rischio, — il processo di verifica che l’ente impiega per valutare la coerenza, la tempestività e l’affidabilità delle fonti dei dati utilizzati per i modelli interni, anche sotto il profilo dell’indipendenza delle fonti stesse e — il processo di verifica che l’ente impiega per valutare i test retrospettivi che vengono effettuati per verificare l’accuratezza del modello. 3. L’ente controlla l’accuratezza e i risultati del modello impiegato mediante un programma di test retrospettivi. Questi ultimi devono fornire, per ogni giorno lavorativo, il raffronto tra la misura giornaliera del valore a rischio generata dal modello dell’ente per le posizioni del portafoglio alla chiusura e la variazione giornaliera del valore del portafoglio alla fine del giorno lavorativo successivo. Le autorità competenti esaminano la capacità dell’ente di effettuare test retrospettivi sulle variazioni, reali e ipotetiche, del portafoglio. I test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e, posto che le posizioni rimangano immutate, il suo valore alla chiusura del giorno successivo. Le autorità competenti impongono agli enti di prendere le misure appropriate per migliorare il loro programma di test retrospettivi, qualora sia ritenuto carente. 4. Allo scopo di calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio specifico associato alle posizioni in titoli di debito e titoli di capitale, le autorità competenti possono riconoscere l’impiego del modello interno di un ente qualora il modello, oltre a soddisfare le condizioni previste nel presente allegato: — spieghi la variazione storica dei prezzi nel portafoglio; — rifletta la concentrazione in termini di importanza e di variazioni nella composizione del portafoglio; — sia resistente ad un ambiente sfavorevole; — sia convalidato mediante test retrospettivi volti a valutare se il rischio specifico venga riflesso in modo adeguato. Se le competenti autorità consentono lo svolgimento di detti test retrospettivi in base a subportafogli significativi, questi ultimi devono essere scelti in modo coerente. C 135/18 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 30. 4. 98 5. Gli enti che utilizzano modelli interni non riconosciuti a norma del punto 4 sono soggetti ad un coefficiente patrimoniale distinto per il rischio specifico calcolato in base all’allegato I. 6. Ai fini del punto 10, ii) i valori calcolati dall’ente stesso sono rettificati mediante un fattore moltiplicativo di almeno 3. 7. Il fattore moltiplicativo e` aumentato di un fattore di maggiorazione compreso fra 0 e 1 secondo quanto indicato nella successiva tabella, sulla base del numero degli scostamenti degli ultimi 250 giorni lavorativi evidenziati dai test retrospettivi dell’ente. Le autorità competenti esigono che gli enti facciano un calcolo coerente degli scostamenti sulla base dei test retrospettivi effettuati sulle variazioni reali o ipotetiche del valore del portafoglio. Lo scostamento e` costituito dalla variazione giornaliera del valore del portafoglio che superi la corrispondente misura giornaliera del valore a rischio generata dal modello dell’ente. Per determinare il fattore di maggiorazione occorre una valutazione, almeno trimestrale, del numero degli scostamenti. Numero di scostamenti Fattore di maggiorazione Meno di 5 5 6 7 8 9 10 o più 0,00 0,40 0,50 0,65 0,75 0,85 1,00 Le autorità competenti, in singoli casi e in situazioni eccezionali, possono esimere l’ente dall’aumen- tare il fattore moltiplicativo del fattore di maggiorazione di cui alla precedente tabella se l’ente ha dimostrato, con piena soddisfazione delle autorità, che l’aumento e` ingiustificato e che il modello e` fondamentalmente corretto. Se numerosi scostamenti dimostrano l’insufficiente accuratezza del modello, le autorità competenti revocano il riconoscimento di quest’ultimo o impongono le misure necessarie per assicurarne il tempestivo miglioramento. Per consentire alle autorità competenti di controllare costantemente la correttezza del fattore di maggiorazione, l’ente notifica loro tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni lavorativi, gli scostamenti che il programma di test retrospettivi ha rilevato e che, in base alla precedente tabella, determinano l’aumento del fattore di maggiorazione. 8. Se il modello dell’ente e` riconosciuto dalle autorità competenti a norma del punto 4 ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio specifico, l’ente aumenta i suoi requisiti patrimoniali calcolati a norma dei punti 6, 7 e 10 mediante una maggiorazione dell’importo pari: i) alla parte di rischio specifico della misura del valore a rischio che dovrebbe essere isolata in base alle norme di vigilanza; oppure, a scelta dell’ente, ii) alle misure del valore a rischio di subportafogli di debito o di posizioni in titoli di capitale che contengono un rischio specifico. Gli enti che utilizzano l’opzione ii) devono individuare la loro struttura di subportafogli in anticipo e non devono cambiarla senza il consenso delle autorità competenti. 9. Le autorità competenti possono esimere l’ente dalla maggiorazione di cui al punto 8, qualora l’ente dimostri che, in base alle norme internazionalmente riconosciute, il suo modello riflette anche il rischio d’evento e quello di inadempienza per le sue posizioni in titoli di debito e titoli di capitale. 10. Ciascun ente deve soddisfare un requisito patrimoniale corrispondente al maggiore dei due importi seguenti: i) la misura del valore a rischio del giorno precedente calcolata in base ai parametri indicati nel presente allegato, e 30. 4. 98 IT ii) Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 135/19 la media delle misure del valore a rischio giornaliero nei sessanta giorni operativi precedenti, moltiplicata per il fattore di cui al punto 6 e rettificata applicando il fattore di cui al punto 7. 11. Il calcolo del valore a rischio e` soggetto ai seguenti requisiti minimi: i) calcolo del valore a rischio su base almeno giornaliera; ii) intervallo di confidenza unilaterale del 99 %; iii) periodo di detenzione rapportato a dieci giorni; iv) periodo storico di osservazione di almeno un anno, tranne nel caso in cui in periodo di osservazione più breve sia giustificato da un aumento improvviso e significativo delle volatilità dei prezzi; v) serie di dati aggiornate con frequenza trimestrale. 12. Le autorità competenti devono esigere che il modello rifletta accuratamente tutti i rischi di prezzo sostanziali dei contratti a premio e delle posizioni assimilabili a contratti a premio e che gli altri rischi non evidenziati dal modello siano adeguatamente coperti con fondi propri. 13. Le autorità competenti devono esigere che il modello di misurazione del rischio tenga conto di un numero sufficiente di fattori di rischio, a seconda del livello di attività dell’ente nei rispettivi mercati. Devono essere rispettate le seguenti disposizioni minime: i) per quanto riguarda il rischio di tasso di interesse, il sistema di misurazione del rischio incorpora taluni fattori di rischio relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale l’ente detenga posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano un’esposizione al tasso di interesse. L’ente modella le curve di rendimento servendosi di uno dei modelli generalmente accettati. Per esposizioni sostanziali al rischio di tasso d’interesse nelle valute e nei mercati principali, la curva di rendimento e` divisa in almeno sei segmenti di scadenza per tener conto delle variazioni di volatilità dei tassi lungo la curva di rendimento. Il sistema di misurazione del rischio deve inoltre tener conto del rischio di movimenti non perfettamente correlati fra curve di rendimento diverse; ii) per quanto riguarda il rischio di cambio, il sistema di misurazione del rischio incorpora i fattori di rischio corrispondenti all’oro e alle singole valute in cui sono denominate le posizioni dell’ente; iii) per quanto riguarda il rischio sui titoli di capitale, il sistema di misurazione del rischio impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuno dei mercati mobiliari nei quali l’ente detiene posizioni significative; iv) per quanto riguarda il rischio sulle posizioni in merci, il sistema di misurazione del rischio impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuna merce nella quale l’ente detiene posizioni significative. II sistema di misurazione del rischio deve riflettere anche il rischio di movimenti non perfettamente correlati tra merci simili, ma non identiche e l’esposizione alle variazioni dei prezzi a termine risultante da scadenze non congruenti. Esso deve inoltre tener conto delle caratteristiche dei mercati, in particolare delle date di consegna e del margine di cui dispongono gli operatori per liquidare le posizioni. 14. Le autorità competenti possono consentire agli enti di utilizzare correlazioni empiriche nell’ambito della stessa categoria di rischio e fra categorie di rischio distinte a condizione di essersi sincerate che il metodo di misurazione delle correlazioni dell’ente e` corretto ed applicato correttamente. » C 135/20 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 30. 4. 98 MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO I. INTRODUZIONE 1. Il 17 giugno 1997 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di direttiva che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, basata sull’articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase, del trattato. Il Comitato economico e sociale e il Parlamento europeo hanno formulato i loro pareri rispettivamente il 29 ottobre e il 18 dicembre 1997. L’Istituto monetario europeo ha formulato il proprio in data 7 ottobre 1997. Il 13 febbraio 1998, in seguito al parere del Parlamento europeo, la Commissione ha presentato una proposta modificata. 2. Il 9 marzo 1998 il Consiglio ha adottato la posizione comune, conformemente all’articolo 189 B del trattato. II. OBIETTIVI la modifica della direttiva 93/6/CEE del Obiettivo primario della posizione comune e` Consiglio relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi per quanto concerne l’impiego di modelli interni di gestione del rischio al fine di calcolare i requisiti patrimoniali a copertura dei rischi di mercato e l’introduzione di misure volte a ottenere la copertura patrimoniale dei rischi di mercato connessi alle transazioni in merci e ai relativi strumenti derivati. La posizione comune mira inoltre ad aggiornare e adeguare la direttiva 93/6/CEE per tenere conto dei recenti sviluppi dei mercati finanziari e della vigilanza bancaria a livello internazionale. III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE 1. Dispositivo della direttiva (articolo 1 della posizione comune) Il dispositivo della direttiva che figura nella posizione comune e` pressoche´ invariato rispetto alla proposta della Commissione. È stata leggermente variata la formulazione del paragrafo 4 (che modifica l’articolo 7, paragrafo 10) per uniformare le versioni linguistiche della direttiva originaria e rendere coerenti i testi del primo e secondo capoverso della disposizione. All’articolo 1, paragrafo 6, la posizione comune riprende, quasi testualmente, l’emenda- mento n. 20 proposto dal Parlamento europeo (L’emendamento n. 2 della proposta modificata della Commissione) che introduce un nuovo articolo 11 bis relativo a un regime transitorio per le transazioni in merci. Affinche´ gli Stati membri dispongano del tempo sufficiente, la posizione comune stabilisce che l’attuazione avvenga entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva. 2. Allegati della posizione comune a) Allegato I della direttiva 93/6/CEE (punto 1 dell’allegato della posizione comune) Il punto 1, lettere a) e b), della posizione comune (che modifica l’allegato I, punti 4 e 5, della direttiva 93/6/CEE) relativi ai future e ai contratti a premio negoziati in 30. 4. 98 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 135/21 borsa, nonche´ l’allegato VII, punti 8 e 10, relativi ai future e ai contratti a premio su merci negoziati in borsa contengono una disposizione in base alla quale la copertura patrimoniale per uno strumento negoziato in borsa può essere pari alla garanzia richiesta dalla borsa. Qui la posizione comune modifica la formulazione della proposta della Commissione per evidenziare che la garanzia deve essere almeno pari alla copertura patrimoniale richiesta per lo strumento in questione, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto rispettivamente all’allegato I o all’allegato VII o impiegando i modelli interni illustrati nell’allegato VIII. Sono state introdotte disposizioni analoghe per i contratti derivati negoziati fuori borsa (OTC), al fine di tenere conto dei contratti OTC regolati da una stanza di compensazione ufficiale, come avviene soprattutto in Svezia. Fino al 31 dicembre 2006, gli Stati membri possono consentire che la copertura patrimoniale per tali contratti sia uguale alla garanzia richiesta dalla stanza di compensazione sulla base delle medesime condizioni previste per i future e i contratti a premio negoziati in borsa [punto 1, lettere a) e b), relative ai future e ai contratti a premio negoziati in borsa e nuovo allegato VII, punti 8 e 10, relativi a future e ai contratti a premio su merci negoziati in borsa]. Tali modifiche sono coerenti con le relative disposizioni [articolo 2, paragrafo 3, lettera b), e articolo 3, paragrafo 2] della posizione comune che modifica la seconda direttiva «Banche», la direttiva relativa al coefficiente di solvibilità e la direttiva relativa all’adeguatezza patrimoniale (1). La restanti disposizioni relative all’allegato I della direttiva 93/6/CEE sono state quelle della proposta della Commissione. b) Allegato II della direttiva 93/6/CEE (punto 2 dell’allegato della posizione comune) La posizione comune mantiene le disposizioni relative all’allegato II della direttiva 93/6/CEE proposte dalla Commissione. c) Allegato II della direttiva 93/6/CEE (punto 3 dell’allegato della posizione comune) Il nuovo punto 1 dell’allegato III [punto 3, lettera a) della posizione comune] introduce requisiti patrimoniali più rigorosi attraverso la trasformazione della «zona franca» del 20 % in una «soglia» del 2 %. Per facilitare l’applicazione di questa disposizione, la posizione comune stabilisce che, sino al 31 dicembre 2004, gli Stati membri possono consentire agli enti di calcolare la copertura patrimoniale secondo le disposizioni attuali. Il nuovo punto 7 dell’allegato III [punto 3, lettera d) della posizione comune] modifica il metodo alternativo utilizzato per calcolare le posizioni in cambi. Per assicurare in futuro un’impostazione uniforme, la posizione comune introduce la data limite del 31 dicembre 2004 per l’impiego di tale metodo. Le restanti disposizioni relative all’allegato III della direttiva 93/6/CEE sono quelle della proposta della Commissione. (1) Posizione comune n. 23/98 adottata dal Consiglio il 9 marzo 1998, in vista dell’adozione della direttiva 98/. /CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l’articolo 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’accesso all’attività degli enti creditizi e il suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l’articolo 2 e l’allegato II della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (cfr. pag. 32 della presente Gazzetta ufficiale). C 135/22 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 30. 4. 98 d) Allegato V della direttiva 93/6/CEE (punto 4 dell’allegato della posizione comune) La posizione comune mantiene le disposizioni relative all’allegato V della direttiva 93/6/CEE proposte dalla Commissione. e) Allegato VI della direttiva 93/6/CEE (punto 5 dell’allegato della posizione comune) Il Consiglio ritiene che nel portafoglio di negoziazione i grandi fidi debbano essere calcolati sulla base del metodo standard e non attraverso l’applicazione di modelli. Pertanto la posizione comune lascia invariato l’allegato VI della direttiva 93/6/CEE e l’allegato I, punto 5, della proposta della Commissione e` stato soppresso. f) Nuovo allegato VII È stata modificata la redazione dei punti 7, 13 e 17 della posizione comune (punti 7, 13 e 16 della proposta della Commissione) e sono stati introdotti i tre nuovi punti 14, 18 e 20. Questi cambiamenti mirano soltanto a rendere più trasparente il testo e non introducono alcun cambiamento essenziale delle disposizioni. I punti 8 e 10 della posizione comune sono stati modificati per includere i contratti derivati negoziati fuori borsa regolati da una stanza di compensazione, come indicato nel precedente punto a. La parte restante dell’allegato VII e` stata mantenuta come nella proposta della Commissione. g) Nuovo allegato VIII Al punto 1 dell’allegato VIII della posizione comune il termine «approvazione» e` sostituito con «riconoscimento», per rendere più chiaro il testo attraverso l’indica- zione che il riconoscimento e` diretto a fini di vigilanza sull’adeguatezza patrimo- niale. Il punto 2, che stabilisce i criteri qualitativi che il sistema di gestione del rischio dell’ente deve rispettare prima che l’impiego di un modello ottenga il riconosci- mento delle autorità competenti, e` mantenuto come proposto dalla Commissione. Poiche´ una verifica indipendente del sistema di misurazione dei rischi, indicato al punto 4 della proposta della Commissione, costituisce un elemento indispensabile di un sistema efficace di gestione del rischio, la posizione comune incorpora tale punto 4 nel nuovo punto 2, viii), senza ulteriori variazioni della formulazione. Il punto 3 della posizione comune, relativo ai test retrospettivi, riprende integral- mente l’emendamento n. 2 proposto dal Parlamento europeo (L’emendamento 3 della proposta modificata della Commissione) apportando soltanto alcune modifiche redazionali di minore entità che non cambiano la sostanza di questo punto. Analogamente, la posizione comune riprende in gran parte il contenuto essenziale dell’emendamento n. 4 (emendamento 6 nella proposta modificata della Commis- sione), poiche´ i due emendamenti si riferiscono allo stesso argomento. La parte restante dell’emendamento n. 4 e` ripresa nel punto 7 (cfr. in appresso). Il Consiglio condivide le preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo, che hanno condotto tale istituzione a richiedere, nell’emendamento n. 4, che un ente debba ottenere l’approvazione delle autorità competenti per il tipo di variazioni che utilizzerà nei test retrospettivi. Anziche´ un’approvazione preliminare la posizione comune, nell’ul- tima frase del punto 3, indica che le autorità competenti impongono agli enti di prendere le misure appropriate per migliorare il loro programma di test retrospet- tivi, qualora sia ritenuto carente. In tal modo la posizione comune riprende la sostanza dell’emendamento n. 4 proposto dal Parlamento europeo. 30. 4. 98 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 135/23 I punti 4 e 5 della posizione comune incorporano integralmente gli emendamenti n. 3 e n. 16 proposti dal Parlamento europeo (emendamenti n. 4 e n. 5 della proposta modificata della Commissione) che aggiornano le disposizioni contenute nella proposta originaria della Commissione in merito al rischio specifico, per renderle coerenti con i recenti sviluppi a livello internazionale nell’ambito del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. La posizione comune mantiene il punto 6 come proposto dalla Commissione, benche´, con l’aggiunta del termine «almeno», si precisi che il fattore moltiplicativo di 3 e` da intendersi come minimo. Il punto 7 della posizione comune, relativo al calcolo del fattore di maggiorazione, riformula la proposta originaria della Commissione per rendere il testo più preciso. Esso incorpora integralmente gli emendamenti n. 5 e n. 6 proposti dal Parlamento europeo (emendamenti n. 7 e n. 8 della proposta modificata della Commissione) in un testo lievemente cambiato. Rispetto alla proposta della Commissione la posizione comune mira a rendere il testo più flessibile richiedendo solo la notifica degli scostamenti che comportassero l’aggiunta di un fattore di maggiorazione. Il punto 7 include due elementi dell’emendamento n. 4 proposto dal Parlamento europeo, ossia la scelta del metodo di test retrospettivi per il calcolo del fattore di maggiorazione e la condizione che il metodo scelto sia applicato con coerenza. I nuovi punti 8 e 9, relativi alla maggiorazione applicabile dagli enti che utilizzano il modello per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio specifico, riprendono gli emendamenti n. 7 e n. 8 proposti dal Parlamento europeo (emendamento n. 9 della proposta modificata della Commissione). Il punto 8, la cui formulazione e` stata modificata, e` ora meglio allineato con il testo deciso a livello internazionale nell’ambito del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Il punto 10 stabilisce il metodo di calcolo della copertura patrimoniale ed e` invariato rispetto al punto 8 della proposta originaria della Commissione. Tuttavia va rammentato che la maggiorazione prevista al punto 8 si somma ai requisiti di cui al punto 10. In altri termini i requisiti patrimoniali totali sono costituiti dal maggiore dei due valori: i) VARtotale del giorno precedente + maggiorazione, o ii) media del VARtotale nei sessanta giorni precedenti * (3 + fattore moltiplicativo) + maggiorazione maggiorazione = VARrischio specifico del portafoglio totale o VARtotale di subportafogli che contengono un rischio specifico (si applica solo a modelli di misurazione del rischio specifico che non tengano conto del rischio d’evento e del rischio di inadempienza) fattore moltiplicativo = dipende dal numero degli scostamenti evidenziati dai test retrospettivi del VARtotale (si applica solo se ci sono scostamenti) Se i modelli per la misurazione del rischio non sono riconosciuti, deve essere applicato un coefficiente patrimoniale distinto per il rischio specifico calcolato in base all’allegato I della direttiva 93/6/CEE. I punti 11, 12 e 13 della posizione comune (punti 9, 10 e 11 della proposta della Commissione) seguono essenzialmente la proposta della Commissione, eccetto alcuni adeguamenti di scarsa entità: — al punto 11, iv), la posizione comune richiede un periodo di osservazione più breve, se giustificato da un aumento improvviso e significativo della volatilità dei prezzi, C 135/24 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 30. 4. 98 — al punto 12 si indica che i rischi di prezzo dei contratti a premio e delle posizioni assimilabili a contratti a premio non evidenziati dal modello devono essere coperti con fondi propri, — la formulazione del punto 13, i) e` stata leggermente variata per aumentarne la chiarezza, — la formulazione del punto 13, ii) e` stata variata per chiarire che il rischio sulle operazioni in oro e` assimilato al rischio di cambio. 3. Considerando I considerando sono stati adattati in base alle modifiche apportate alla proposta della Commissione. Il considerando 1, che indica la necessità di coprire i rischi connessi alle transazioni in merci a agli strumenti derivati su merci, indica altresì che la Commissione dovrebbe considerare la definizione di un quadro prudenziale per impedire il verificarsi di pratiche fraudolente in avvenire. Gli ultimi due considerando sono stati soppressi perche´ superflui dal punto di vista giuridico. Il contenuto essenziale dell’emendamento n. 19 proposto dal Parlamento europeo (emendamento n. 1 della proposta modificata della Commissione) relativo al conside- rando 8 e` stato incluso nel nuovo articolo 11 bis che stabilisce il termine del periodo transitorio; tuttavia, poiche´ la formulazione del considerando 9 (considerando 8 nella proposta della Commissione) e` stata cambiata, l’emendamento n. 19 non e` stato esplicitamente ripreso nei considerando. IV. CONCLUSIONI Il Consiglio ritiene che le modifiche apportate alla proposta della Commissione siano del tutto conformi agli obiettivi della proposta di direttiva. La posizione comune riprende integralmente la sostanza di tutti gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo e successivamente inclusi nella proposta modificata della Commissione. Le variazioni più significative della posizione comune, rispetto alla proposta originaria della Commissione, ossia l’introduzione di disposizioni transitorie per le transazioni in merci e l’aggiornamento delle disposizioni applicabili ai modelli interni dell’allegato VIII costituiscono il diretto risultato degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo


title: QUESTION ECRITE no 619/98 de Gijs de VRIES à la Commission. Lutte contre la corruption dans le secteur des marchés publics internationaux

eurovoc_concepts:
OECD
application of EU law
award of contract
corruption
development aid
fight against crime
fund (EU)
international market
public contract
third country

text: 21. 10. 98 FR Journal officiel des Communaute·s europe·ennes C 323/55 (98/C 323/73) QUESTION E· CRITE E-0618/98 pose·e par Graham Mather (PPE) a‘ la Commission (9 mars 1998) Objet: Directive 91/439 relative au permis de conduire Au Royaume-Uni, en vertu de la directive 91/439/CEE (1), le permis de conduire requis pour les ve·hicules des cate·gories C1 et D1 ne sera pas renouvele· aux personnes atteintes d(cid:146)un diabe‘te ne·cessitant un traitement a‘ l(cid:146)insuline, sauf «cas tre‘s exceptionnels». Les groupes d(cid:146)inte·re(cid:136)t concerne·s soutiennent que la situation e·conomique et la qualite· de vie de nombreuses personnes s(cid:146)en trouveront gravement compromises. 1. 2. Sur quelles donne·es statistiques cet aspect de la le·gislation est-il fonde·? Quels sont les crite‘res pre·cis qui pre·sident a‘ la de·termination des cas exceptionnels susvise·s? La Commission envisage-t-elle des de·rogations plus ge·ne·rales › applicables sous re·serve d(cid:146)un contro(cid:136)le 3. me·dical re·gulier › aux dispositions de la directive? (1) JO L 237 du 24. 8. 1991, p. 1. Re·ponse donne·e par M. Kinnock au nom de la Commission (23 avril 1998) La Commission attire l(cid:146)attention de l(cid:146)Honorable Parlementaire sur ses re·ponses aux questions e·crites E-113/98 de Mme Waddington et E-539/98 de M. Nicholson (1) ainsi que sur la question orale H-60/98 de Mme McIntosh, pose·es pendant l(cid:146)heure des questions de la session parlementaire de fe·vrier 1998 (2). La Commission n(cid:146)envisage aucune de·rogation ge·ne·rale aux dispositions de la directive. Comme elle l(cid:146)a indique· dans les re·ponses pre·cite·es, il appartient aux E· tats membres de de·cider de ce que sont les «cas tre‘s exceptionnels» et de la fre·quence des visites me·dicales. JO C 310 du 9. 10. 1998, pp. 23 et 24. (1) (2) De·bats du Parlement (fe·vrier 1998). (98/C 323/74) QUESTION E· CRITE E-0619/98 pose·e par Gijs de Vries (ELDR) a‘ la Commission (9 mars 1998) Objet: Lutte contre la corruption dans le secteur des marche·s publics internationaux En ge·ne·ral, dans les pays en de·veloppement, la corruption joue un ro(cid:136)le dans l(cid:146)attribution des marche·s publics d(cid:146)infrastructures. De peur de laisser des marche·s a‘ la concurrence, les entreprises he·sitent parfois a‘ ne pas offrir de pots-de-vin. Un coup se·rieux pourrait e(cid:136)tre porte· a‘ la corruption si les E· tats membres de l(cid:146)Union europe·enne convenaient de faire superviser, pour certaines cate·gories de ventes, les pratiques en matie‘re d(cid:146)appel a‘ la concurrence. Dans le cadre de telles proce·dures, la Banque mondiale, par exemple, pourrait e(cid:136)tre invite·e a‘ superviser les appels a‘ la concurrence pour toutes les ventes ressortissant a‘ telles cate·gories de projets et soutenues par des organismes communautaires de cre·dit et de garantie a‘ l(cid:146)exportation. La Banque posse‘de de·ja‘ une expe·rience en ce qui concerne l(cid:146)application de telles proce·dures aux projets qu(cid:146)elle finance, et elle pourrait, contre honoraires, offrir ses services aux organismes de cre·dit a‘ l(cid:146)exportation. Une me(cid:136)me supervision pourrait e(cid:136)tre envisage·e pour les fournisseurs directs d(cid:146)e·quipements et de services destine·s a‘ des projets du secteur public. Dans l(cid:146)inte·re(cid:136)t d(cid:146)une bonne administration, d(cid:146)une concurrence loyale et de la lutte contre la criminalite· internationale, la Commission compte-t-elle e·tudier cette ide·e › soutenue par le groupe intergouvernemental des Vingt-quatre sur les affaires mone·taires internationales › avec les E· tats membres de l(cid:146)Union europe·enne?


title: WRITTEN QUESTION No. 622/98 by Angela BILLINGHAM to the Commission. Kurdish prisoners of conscience in Turkey

eurovoc_concepts:
EU relations
Kurdistan question
Türkiye
accession to the European Union
democratisation
freedom of opinion
human rights
political prisoner
political violence
torture

text: C 310/104 FI Euroopan yhteiso¤jen virallinen lehti 9. 10. 98 Tarpeellisten tietojen saaminen teollisuudelta ensisijaisista aineista on kesta¤nyt, mika¤ on hidastanut asetuksen ta¤yta¤nto¤o¤npanoa. Asetuksen ta¤yta¤nto¤o¤npanon alkuvaihe perustuu kokonaan valmistajilta tai maahantuojilta vaadittaviin pakollisiin tietoihin. Lisa¤ksi jotkut ja¤senvaltiot, joiden piti arvioida suuri ma¤a¤ra¤ ensimma¤isessa¤ luettelossa mainituista aineista, eiva¤t ole pystyneet toimittamaan suunniteltuja riskinarviointeja, mika¤ on haitannut ta¤ma¤n yhteiso¤tason sa¤a¤do¤ksen ta¤yta¤nto¤o¤npanoa. Viime aikoina on kuitenkin edistytty huomattavasti. La¤hiviikkoina saadaan valmiiksi ensimma¤iset nelja¤ riskinarviointia ja joidenkin aineiden riskin va¤henta¤miseen ta¤hta¤a¤va¤t sa¤a¤nno¤kset, mika¤ merkitsee ratkaisevaa askelta asetuksen ta¤yta¤nto¤o¤npanossa, ja seuraavien kuukausien aikana pita¤isi tapahtua huomattavaa parannusta valmiiden riskinarviointikertomusten ma¤a¤ra¤ssa¤. Kun ensimma¤i- set nelja¤ ainetta on saatu ka¤siteltya¤, komissio aikoo tarkastella yleisesti asetuksen tehokkuutta. Ta¤ssa¤ keskityta¤a¤n ta¤ha¤n mennessa¤ havaittuihin heikkoihin kohtiin ja vaikeuksiin, ja tarkoituksena on ehdottaa erityistoimenpiteita¤ asetuksen ta¤yta¤nto¤o¤npanon parantamiseksi. Ta¤ssa¤ yhteydessa¤ korostetaan, etta¤ Euroopan kemikaalivirasto tarjoaa eritta¤in arvokasta tieteellista¤ ja teknista¤ apua asetuksen ta¤yta¤nto¤o¤npanoon. Erityisesti sen olemassa olevia aineita ka¤sitteleva¤ osasto vastaa tietojen keruusta, ensisijaisten asioiden ma¤a¤rittelysta¤ ja riskinarvioinnista. Euroopan kemikaaliviraston voimavaroja ollaan viela¤ kehittelema¤ssa¤. (98/C 310/139) KIRJALLINEN KYSYMYS E-0622/98 komissiolle esitta¤ja¤(t): Angela Billingham (PSE) (9. maaliskuuta 1998) Aihe: Mielipiteiden vuoksi Turkissa vangittuna olevat kurdit Onko komissio tietoinen mielipiteiden vuoksi Turkissa vangittuna olevien kurdien epa¤toivoisesta tilanteesta? Heita¤ kohdellaan epa¤inhimillisesti, esimerkiksi kidutetaan sa¤hko¤patukoilla, ja he eiva¤t saa kunnollista la¤a¤ka¤rinhoitoa. Onko ta¤ma¤ ka¤ytta¤ytyminen sopivaa maalta, joka hakee Euroopan unionin ja¤senyytta¤? Komission ja¤senen Hans Van den Broekin komission puolesta antama vastaus (20. huhtikuuta 1998) Komissio tuntee Turkin ihmisoikeus- ja demokratiatilanteen hyvin. Komissio toteaa 4. maaliskuuta 1998 parlamentille antamassaan vuosikertomuksessa suhteiden kehittymisesta¤ Turkkiin tulliliiton voimaantulosta alkaen (1), etta¤ edellisesta¤ kertomuksesta kuluneena ajanjaksona Turkki ei ole merkitta¤va¤sti edistynyt ta¤lla¤ alalla. Komissio esitti saman arvion jo Agenda 2000:n (2) Turkkia koskevassa osassa. Luxemburgissa vuoden 1997 joulukuussa kokoontunut Eurooppa-neuvosto totesi, etta¤ Turkki ei ta¤yta¤ ja¤senyysneuvottelujen aloittamisen taloudellisia eika¤ poliittisia edellytyksia¤. Neuvosto piti kuitenkin ta¤rkea¤na¤ laatia Turkkia koskevan yhteiso¤n strategian, jolla sita¤ voidaan la¤henta¤a¤ yhteiso¤o¤n kaikilla aloilla. Komission 4. maaliskuuta 1998 antamalla tiedonannolla (cid:148)Euroopan ja Turkin suhteita koskeva strategia › Komission ensimma¤iset toimintaehdotukset(cid:148) (3) pyrita¤a¤n auttamaan Turkkia toteuttamaan tarvittavat poliittiset ja taloudel- liset uudistukset sen la¤henta¤miseksi yhteiso¤o¤n. (1) KOM(1998) 147 lopullinen. (2) KOM(1997) 2000 lopullinen. (3) KOM(1998) 124 lopullinen


title: ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 626/98 του Raimo ILASKIVI προς την Επ τροπή. Ειδικό τέλος που εισπράττουν οι ρωσικές αρχές από τους οδηγούς επιβατηγών αυτοκινήτων για την υπέρβαση των συνόρων

eurovoc_concepts:
Finland
Russia
customs
customs formalities
frontier region
transit charge
vehicle tax

text: C 310/106 EL Epi·shmh Efhmeri·da tvn Eyrvpai¤kv· n Koinoth·tvn 9. 10. 98 Sto plai·sio ayth·w thw teleytai·aw ene·rgeiaw kai gia na beltivuei· h prostasi·a tvn paidiv· n apo· tiw kataxrh·seiw tvn opoi·vn ei·nai uy·mata, to pro·gramma yposth·rije th dhmioyrgi·a «yphresi·aw kataggeli·aw gia ta paidia·- uy·mata» poy ei·nai epifortisme·nh me th diejagvgh· e·reynaw kai parakoloy·uhshw se epi·pedo dikastv· n kai dikasthri·vn gia periptv· seiw kakh·w metaxei·rishw. H Epitroph· ua synexi·sei na yposthri·zei, sebo·menh thn eunikh· kyriarxi·a kai me·sv thw synergasi·aw thw, tiw prospa·ueiew thw kybe·rnhshw o·son afora· thn prostasi·a tvn dikaivma·tvn toy paidioy·. (cid:201)tsi, e·na pro·gramma poy e·xei sto·xo na yposthri·jei th metarry·umish thw dioi·khshw thw dikaiosy·nhw sth Goyatema·la pre·pei na teuei· se efarmogh·, me sto·xo, metajy· a·llvn thn eni·sxysh tvn dioikh·sevn poy ei·nai armo·diew gia thn efarmogh· thw nomouesi·aw kai, idiai·tera, toy kv· dika gia ta paidia·. (98/C 310/142) GRAPTH ERVTHSH E-0626/98 ypobolh· : Raimo Ilaskivi (PPE) prow thn Epitroph· (9 Marti·oy 1998) Ue·ma: Eidiko· te·low poy eispra·ttoyn oi rvsike·w arxe·w apo· toyw odhgoy·w epibathgv· n aytokinh·tvn gia thn ype·rbash tvn syno·rvn Sy·mfvna me a·ruro poy dhmosiey·uhke sthn efhmeri·da «Helsingin Sanomat» stiw 17. 2. 1998, oi rvsike·w telvneiake·w arxe·w ue·spisan pro·sfata eidiko· te·low gia thn ype·rbash tvn syno·rvn metajy· Finlandi·aw kai Rvsi·aw, to opoi·o ei·nai ypoxrevme·noi na kataba·lloyn oi odhgoi· stoyw meuoriakoy·w staumoy·w. To te·low ayto·, to opoi·o ane·rxetai se 25 FIM, eispra·ttetai apo· o·loyw toyw mh rvsikh·w yphkoo·thtaw odhgoy·w poy diasxi·zoyn ta sy·nora. Poia· me·tra proti·uetai na la·bei h Epitroph· prokeime·noy na katarghuei· kai to ple·on pro·sfato ayto· te·low poy oi telvneiake·w arxe·w thw Rvsi·aw ypoxrev· noyn toyw poli·tew thw Eyrvpai¤kh·w (cid:201)nvshw na kataba·lloyn gia thn ype·rbash tvn syno·rvn th stigmh·, ma·lista, poy ta kra·th me·lh thw Eyrvpai¤kh·w (cid:201)nvshw den eispra·ttoyn paro·moio te·low apo· toyw rvsikh·w yphkoo·thtaw odhgoy·w epibathgv· n aytokinh·tvn; Apa· nthsh toy k. Van den Broek, ej ono·matow thw Epitroph· w (17 Aprili·oy 1998) H Epitroph· diejh·gage e·reynew sxetika· me to ue·ma poy e·uije to Ajio·timo Me·low toy Koinoboyli·oy. Fai·netai o·ti h epiba·rynsh poy efarmo·zetai e·xei sxe·sh me th boh·ueia gia th symplh·rvsh tvn diatypv· sevn ektelvnismoy· poy pare·xetai, efo·son zhthuei·, se odhgoy·w poy diasxi·zoyn ta sy·nora Finlandi·aw › Rvsi·aw, apo· etairei·a paroxh·w yphresiv· n poy synde·etai me ta rvsika· telvnei·a. Sy·mfvna me thn rvsikh· telvneiakh· nomouesi·a, oi je·noi poy diasxi·zoyn ta sy·nora, me ta idivtika· toyw aytoki·nhta pre·pei typika· na ka·noyn dh·lvsh o·ti ua epistre·coyn me aytoki·nhto me·sa se e·na mh·na. Apo· to·te poy eish·xuhke sta rvsika· telvnei·a sy·sthma plhrofo·rhshw poy basi·zetai se hlektroniko· ypologisth· sth grammh· tvn syno·rvn, h dh·lvsh ayth· symplhrv· netai hlektronika· apeyuei·aw ston hlektroniko· ypologisth· kai o·xi se e·ntyph morfh· sto xe·ri. Oi odhgoi· e·xoyn tv· ra dy·o epiloge·w: mporoy·n ei·te na pa·ne apeyuei·aw sta rvsika· telvnei·a o·poy mporoy·n oi i·dioi prosvpika· na symplhrv· soyn to hlektroniko· kei·meno xvri·w kami·a epiba·rynsh, h· mporei· na zhth·soyn th boh·ueia thw etairei·aw e·nanti anti·timoy 25 finlandikv· n ma·rkvn. To pleone·kthma thw dey·terhw epilogh·w ei·nai o·ti eggya·tai kanonika· grhgoro·terew diadikasi·ew ektelvnismoy·. H epiba·rynsh ayth· ei·nai, gi(cid:146)ayto· to lo·go, emporiko· te·low gia thn paroxh· proairetikh·w yphresi·aw ma·llon para· eidikh· eisfora· poy epiba·lletai se je·noyw odhgoy·w poy diasxi·zoyn ta sy·nora. (98/C 310/143) GRAPTH ERVTHSH E-0629/98 ypobolh· : Yves Verwaerde (PPE) prow thn Epitroph· (9 Marti·oy 1998) Ue·ma: Xrhmatodotikh· sth·rijh gia enhmervtikh· ekstratei·a poy afora· to pro·gramma Natura 2000 H Eyrvpai¤kh· Epitroph· den agnoei· asfalv· w o·ti orisme·new koinvntiko-epaggelmatike·w kathgori·ew (gevrgoi·, biomh·xanoi, kynhgoi·. klp) se olo·klhrh thn Eyrvpai¤kh· (cid:201)nvsh ejedh·lvsan e·ntonew epiifyla· jeiw sxetika· me thn efarmogh· toy dikty·oy Natura 2000 kai o·ti oi epifyla·jeiw ayte·w ofei·lontai kyri·vw sthn e·lleich diafa· neiw kai epikoinvni·aw sxetika· me toyw sto·xoyw toy dikty·oy


title: QUESTION ECRITE no 616/98 de Ursula SCHLEICHER à la Commission. Mise en oeuvre du règlement (CEE) N° 793/93 du Conseil, du 23 mars 1993, concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes

eurovoc_concepts:
chemical product
consumer protection
dangerous substance
environmental protection
health control
health legislation
health risk
public health

formats: html print


title: Conclusiones del Consejo de 9 de marzo de 1998 sobre la creación del Grupo del código de conducta (fiscalidad de las empresas)

eurovoc_concepts:
code of conduct
tax system
type of business

text: 1. 4. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 99/1 I (Comunicaciones) CONSEJO CONCLUSIONES DEL CONSEJO de 9 de marzo de 1998 sobre la creaci(cid:246)n del Grupo del c(cid:246)digo de conducta (fiscalidad de las empresas) (98/C 99/01) EL CONSEJO DE LA UNIŁN EUROPEA, 1. RECUERDA que el Consejo y los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, adoptaron el 1 de diciembre de 1997 una Resoluci(cid:246)n relativa a un C(cid:246)digo de con(cid:220) ducta sobre la fiscalidad de las empresas(cid:216)(˛), cuya le(cid:220) tra H dispone que el Consejo crear‘ un Grupo para que evalœe las medidas fiscales que pudieran entrar en el ‘mbito de aplicaci(cid:246)n del C(cid:246)digo y supervise la comunicaci(cid:246)n de informaci(cid:246)n relativa a dichas medi(cid:220) das; 2. CONFIRMA la creaci(cid:246)n de un Grupo del c(cid:246)digo de conducta (fiscalidad de las empresas) (en lo sucesivo denominado (cid:133)el Grupo(cid:176)), establecido en el marco del Consejo, para que evalœe las medidas fiscales que pudieran entrar en el ‘mbito de aplicaci(cid:246)n del C(cid:246)(cid:220) digo de conducta sobre la fiscalidad de las empresas y supervise la comunicaci(cid:246)n de informaci(cid:246)n relativa a dichas medidas, sin perjuicio de las respectivas competencias de los Estados miembros y de la Co(cid:220) munidad en los ‘mbitos cubiertos por los trabajos del Grupo y sin perjuicio del art(cid:242)culo 151 del Tra(cid:220) tado constitutivo de la Comunidad Europea por lo que respecta a la preparaci(cid:246)n de los trabajos del Consejo; 3. TOMA NOTA de que se concede importancia pol(cid:242)tica al trabajo del Grupo y acuerda que esto se refleje en el nombramiento, por parte de cada Estado miembro y de la Comisi(cid:246)n, de un representante de alto nivel y de un miembro adjunto. Los Estados miembros y la Comisi(cid:246)n podr‘n nombrar asimismo dos suplentes que podr‘n sustituir al representante de alto nivel o al adjunto cuando cualquiera de ellos no pudiera asistir a la reuni(cid:246)n del Grupo; de la fecha de la designaci(cid:246)n; si el Presidente dejara el cargo antes de que hubiera transcurrido este per(cid:242)(cid:220) odo, ocupar‘ su puesto el primer Vicepresidente, hasta que se nombre un nuevo Presidente; 5. CONF(cid:228)A en que el Presidente se designar‘ de comœn acuerdo, aunque acuerda que, si fuera necesario, el Presidente ser‘ elegido por mayor(cid:242)a de los represen(cid:220) tantes de alto nivel del Grupo; 6. ACUERDA que el Estado miembro cuyo represen(cid:220) tante sea designado como Presidente tendr‘ dos re(cid:220) presentantes en el Grupo durante el per(cid:242)odo de man(cid:220) dato del Presidente; 7. ACUERDA que la Delegaci(cid:246)n que ejerza la Presiden(cid:220) cia del Consejo designe al primer Vicepresidente de entre los representantes de los Estados miembros para el per(cid:242)odo de su mandato, y que la Delegaci(cid:246)n que vaya a desempe(cid:253)ar la siguiente Presidencia del Consejo designe un segundo Vicepresidente para el per(cid:242)odo de seis meses previo al comienzo de su man(cid:220) dato; 8. ACUERDA que, cuando el Estado miembro del Pre(cid:220) sidente ejerza la Presidencia del Consejo o sea el si(cid:220) guiente en el ejercicio de la misma, dicho Estado miembro no designar‘ Vicepresidente durante el mandato de su Presidente y, en consecuencia, el Grupo œnicamente tendr‘ durante ese per(cid:242)odo un Vicepresidente; 9. ACUERDA que las normas de los puntos 4 a 8 ser‘n revisadas a los dos a(cid:253)os del nombramiento del pri(cid:220) mer Presidente del Grupo; 4. ACUERDA que el Presidente del Grupo, designado de entre los representantes de los Estados miembros, ejerza su mandato durante dos a(cid:253)os a partir (˛)(cid:217)DO C 2 de 6. 1. 1998, p. 2. 10. ACUERDA que el Presidente y los Vicepresidentes, junto con un representante de la Comisi(cid:246)n, y asisti(cid:220) dos por la Secretar(cid:242)a General del Consejo, formar‘n un grupo preparatorio que facilitar‘ el trabajo del Grupo; se(cid:253)ala el importante papel de la Comisi(cid:246)n a la hora de apoyar el trabajo del Grupo, segœn se es(cid:220) C 99/2 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 1. 4. 98 tablece en el C(cid:246)digo de conducta, en concreto en la letra I, y de participar en el seguimiento de la labor del Grupo; se(cid:253)ala tambi~n que, dado que el Grupo actœa en el marco del Consejo, la Secretar(cid:242)a General del Consejo y la Comisi(cid:246)n trabajar‘n en estrecha uni(cid:246)n para elaborar un modelo de colaboraci(cid:246)n que garantice una relaci(cid:246)n de trabajo eficaz y fruct(cid:242)fera; 12. ACUERDA que, con la aprobaci(cid:246)n formal del Con(cid:220) sejo, y para apoyar el trabajo del Grupo, podr‘n crearse uno o m‘s subgrupos que estudien asuntos concretos; 13. ACUERDA que los trabajos del Grupo sean confiden(cid:220) ciales; 11. ACUERDA que el Grupo se reunir‘ al menos dos ve(cid:220) ces al a(cid:253)o a alto nivel para dar una orientaci(cid:246)n pol(cid:242)(cid:220) tica al trabajo del Grupo y que ser‘ el Presidente quien convoque las reuniones del Grupo por propia iniciativa o a petici(cid:246)n de al menos un tercio de los miembros del Grupo; 14. ACUERDA que los informes que el Grupo presente al Consejo recoger‘n la opini(cid:246)n un‘nime de sus miem(cid:220) bros o las distintas opiniones manifestadas en el curso del debate; 15. ACUERDA que, con la aprobaci(cid:246)n formal del Con(cid:220) sejo, podr‘n establecerse cualesquiera otras normas de reglamento interno del Grupo. DECISIŁN DEL CONSEJO de 16 de marzo de 1998 relativa al nombramiento de miembros titulares y suplentes del Comit~ consultivo para la forma(cid:220) ci(cid:246)n de veterinarios (98/C 99/02) EL CONSEJO DE LA UNIŁN EUROPEA, Vista la Decisi(cid:246)n 78/1028/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, por la que se crea un Comit~ consultivo para la formaci(cid:246)n de veterinarios(cid:216)(˛), y, en particular, sus art(cid:242)culos 3 y 4, Vista el Acta de adhesi(cid:246)n de 1994, y, en particular, el apartado 1 de su art(cid:242)culo 165, Considerando que, a tenor del art(cid:242)culo 3 de dicha Decisi(cid:246)n, el citado Comit~ constar‘ de tres expertos por cada Estado miembro y un suplente para cada uno de dichos expertos; que, segœn los t~rminos del art(cid:242)culo 4 de la misma Decisi(cid:246)n, el mandato de dichos expertos y suplentes tendr‘ una duraci(cid:246)n de tres a(cid:253)os; Considerando que, mediante su Decisi(cid:246)n de 25 de marzo de 1994(cid:216)(ˇ), el Consejo nombr(cid:246) a los miembros titulares y suplentes del citado Comit~ para el per(cid:242)odo comprendido entre el 25 de marzo de 1994 y el 24 de marzo de 1997; Considerando que, mediante su Decisi(cid:246)n de 21 de diciembre de 1995(cid:216)(—), el Consejo nombr(cid:246) a los miembros titulares y suplentes austriacos, finlandeses y suecos del citado Comit~ para el per(cid:242)odo que finaliza el 24 de marzo de 1997; Considerando que los Gobiernos de los Estados miembros presentaron sendas listas de candi(cid:220) datos con vistas al nombramiento, la sustituci(cid:246)n o la renovaci(cid:246)n del mandato de dichos miem(cid:220) bros titulares y suplentes, (˛)(cid:217)DO L 362 de 23. 12. 1978, p. 10. (ˇ)(cid:217)DO C 100 de 9. 4. 1994, p. 1. (—)(cid:217)DO C 343 de 21. 12. 1995, p. 4


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EAEC
ECSC
European charter
accession to an agreement
energy policy
environmental policy

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text: L 69/116 EN Official Journal of the European Communities 9. 3. 98 Information concerning the entry into force of the Energy Charter Treaty and the Protocol on energy efficiency and related environmental aspects The European Communities, as Contracting Parties to the Energy Charter Treaty and the Protocol on energy efficiency and related environmental aspects, have deposited their instruments of approval with the Government of the Portuguese Republic on 16 December 1997. In accordance with Article 44(1) of the Energy Charter Treaty and Article 18(1) of the Protocol, the Energy Charter Treaty and the Protocol on energy efficiency and related environmental aspects will enter into force for the European Communities on 16 April 1998, following the deposit of the thirtieth instrument of ratification on 16 January 1998