Auf den Kapitalmärkten ist das Problem der asymmetrischen Informationsverteilung zwischen Käufern und Verkäufern besonders gravierend. Banken sehen sich deshalb stets der Versuchung ausgesetzt, zur Steigerung des eigenen Gewinns Wertpapiere auszugeben, deren Rückzahlungswahrscheinlichkeit unter dem von den Käufern erwarteten Niveau liegt.
На рынках ссудного капитала асимметрия информации между покупателями и продавцами ценных бумаг ещё сильнее, вследствие чего банки испытывают огромное искушение выпускать ценные бумаги, повышающие их ожидаемые прибыли посредством снижения вероятности окупаемости ниже ожидаемого покупателями уровня.