Bei Risikobewertungen durch Zinsspreads und Credit Default Swaps erfolgt die Reaktion schnell (und häufig in übertriebenem Umfang), aber weil diese nur das Marktverständnis der Risiken widerspiegeln, stellen sie keinen systematischen Mechanismus zur Aufdeckung versteckter Risiken und zur Krisenvermeidung dar.
Las evaluaciones de riesgos – tales como las evaluaciones de los diferenciales soberanos de tasas de interés y las permutas de incumplimientos crediticios – reaccionan (y, a menudo sobre reaccionan) rápidamente; pero, debido a que reflejan sólo la comprensión que tiene el mercado sobre el riesgo, no son un mecanismo sistemático para descubrir riesgos ocultos y evitar crisis.