Bei Risikobewertungen durch Zinsspreads und Credit Default Swaps erfolgt die Reaktion schnell (und häufig in übertriebenem Umfang), aber weil diese nur das Marktverständnis der Risiken widerspiegeln, stellen sie keinen systematischen Mechanismus zur Aufdeckung versteckter Risiken und zur Krisenvermeidung dar.
Des évaluations du risque tels que les écarts de taux d'intérêt souverains et les contrats d'échange sur risque de crédit réagissent rapidement et souvent de manière excessive. Mais parce qu'ils reflètent uniquement la compréhension des risques par le marché, ils ne sont pas un mécanisme systématique apte à découvrir les risques cachés et à éviter les crises.