摘要以下新闻内容。
国泰君安期货金融衍生品研究所王洋表示，春节之后，股票市场和债券市场出现难得的“股债双牛”。然而与2018年信用利差快速扩张不同，2019年信用扩张导向下“抢券”使得信用利差收缩，反倒是无风险利率下行至此显现出疲态。而春节前后出现的一些微妙信号或预警债券市场可能存在变盘。综合债券市场春节前后量能收缩情形下交易头寸撤离的特征，我们认为尽管债券收益率下行机会并没有完结，但是2018年延续至2019年1月份的交易逻辑也正在发生微妙的切换，期债恢复上行还需要另行新增多头信息的刺激，10年期国债收益率跌破下方3.0%的概率较低，尤其是国债期货出现罕见的“反向套利”操作空间，预警债券市场或显现了变盘下跌的初步信号。（经参）
专家：国债期货现“反向套利”机会，预警债券市场或变盘