La ville de Cheyenne, dans le comté de Roger Mills, est le lieu de la Bataille de la rivière Washita - RBL - aussi appelée bataille de Washita ; Battlefield de Washita - RRB-, où la 7e cavalerie américaine de George Armstrong Custer attaque le village de Cheyenne de Black Kettle sur la rivière Washita le 26 novembre 1868.
Le comté de Roger Mills est situé à Cheyenne.