Un court métrage intitulé The Madagascar Penguins in a Christmas Caper a été sorti avec le DVD de Madagascar, et a été théatricalement sorti avec Wallace & Gromit : The Curse of the Were-Rabbit aux États-Unis.
Madagascar a été sorti sur DVD le 15 novembre 2005, en même temps que le court-métrage The Madagascar Penguins in a Christmas Caper.