En 1895, Burnham a supervisé et dirigé l'imposante expédition des Territoires du Nord-Ouest - LRB- BSA -RRB- Exploration Co. qui a d'abord été établie pour la British South Africa Company que d'importants gisements de cuivre existaient en Rhodésie du Nord-Est. Le long de la rivière Kafue, dans la Rhodésie du Nord-Est de l "époque, Burnham a constaté de nombreuses similitudes avec les gisements de cuivre qu'il avait exploités aux États-Unis, et il rencontra des Autochtones portant des bracelets de cuivre.
En 1895, Burnham se rend en Rhodésie du Nord et y trouve d'importants gisements de cuivre.