Né à Port Arthur, en Ontario, Davey a appris à jouer au hockey sur glace avec les Elmwood Midgets.
Bien qu'il soit né à Barking, en Angleterre, Davey a appris à jouer au hockey sur glace à Port Arthur, en Ontario, avec les Elmwood Midgets après que sa famille y eut émigré lorsqu'il était enfant.