Подразумеваемая волатильность - это предполагаемая волатильность цены ценной бумаги.
В финансовой математике подразумеваемая волатильность опционного контракта – это то значение волатильности базового инструмента, которое при вводе в модель ценообразования опционов (например, Блэка-Шоулза) возвращает теоретическое значение, равное текущей рыночной цене опциона. В целом, подразумеваемая волатильность возрастает, когда рынок настроен медвежьим образом, когда инвесторы верят, что цена актива со временем будет снижаться, и снижается, когда рынок настроен бычьим образом, когда инвесторы верят, что цена со временем будет расти. Оцените это определение подразумеваемой волатильности... Подразумеваемая волатильность актива - это оценка волатильности или скорости изменения цены актива. В математических финансах волатильность определяется как среднегодовое отклонение ежедневных изменений цен. Термин "подразумеваемая волатильность" относится к ожидаемой волатильности базового актива с настоящего момента до истечения срока действия опционов, используя в качестве основы текущие данные о ценах на опционы. Историческая волатильность - это показатель того, насколько сильно менялся базовый актив в прошлом. Подразумеваемая волатильность является функцией цены опциона и не зависит от цены. Подразумеваемая волатильность показывает ожидаемую волатильность в будущем. Волатильность - это годовой показатель, равный одному стандартному отклонению. В дополнение к известным факторам, таким как рыночная цена, процентная ставка, дата истечения срока действия и цена исполнения, при расчете премии по опциону используется подразумеваемая волатильность. Коэффициент IV может быть получен на основе такой модели, как модель Блэка Шоулза. Определение. Теоретическое значение, предназначенное для представления волатильности ценной бумаги, лежащей в основе опциона, в зависимости от цены опциона. ОПРЕДЕЛЕНИЕ "подразумеваемой волатильности -IV". Подразумеваемая волатильность - это предполагаемая волатильность цены ценной бумаги. ОПРЕДЕЛЕНИЕ термина "волатильность". 1. Статистический показатель разброса доходности по данной ценной бумаге или рыночному индексу. Волатильность может быть измерена с помощью стандартного отклонения или дисперсии между доходностями по одной и той же ценной бумаге или рыночному индексу. Как правило, чем выше волатильность, тем более рискованной является ценная бумага. ОПРЕДЕЛЕНИЕ термина "волатильность". 1. Статистический показатель разброса доходности по данной ценной бумаге или рыночному индексу. Волатильность может быть измерена с помощью стандартного отклонения или дисперсии между доходностями по одной и той же ценной бумаге или рыночному индексу.
https://en.wikipedia.org/wiki/Implied_volatility http://www.investopedia.com/terms/i/iv.asp http://www.investorglossary.com/implied-volatility.htm http://www.mysmp.com/options/implied-volatility.html http://www.optionmonster.com/education/volatility.php http://www.investopedia.com/terms/i/iv.asp http://www.investorwords.com/5611/implied_volatility.html http://www.investopedia.com/terms/i/iv.asp http://www.investopedia.com/terms/v/volatility.asp http://www.investopedia.com/terms/v/volatility.asp
определение подразумеваемой волатильности