Ответа Не последовало.
Ранг подразумеваемой волатильности – IV. Подразумеваемая волатильность (IV) - это прогнозируемое изменение цен. Оно основано на модели ценообразования опционов и имеет большое значение для ценообразования опционов. Однако из-за множества исходных данных в моделях ценообразования опционов показатель IV может постоянно колебаться (и, как правило, так и происходит). Редактировать: Итак, чтобы рассчитать это с помощью карандаша и бумаги, вам нужно найти среднее значение и стандартное отклонение ежедневных значений внутривенного вливания. Затем вы можете рассчитать дисперсию и стандартное отклонение. Затем вы можете подключить сегодняшнее значение внутривенного вливания, чтобы определить, где оно находится. Это потребовало бы приличного объема работы. 3 ключа к пониманию подразумеваемой волатильности и IV ранга ... и использованию их в своих интересах! #1. ПОЙМИТЕ, что такое IV. Подразумеваемая волатильность - или “IV” - дает вам полезную информацию о ценах на опционы и о рынке. Подразумеваемая волатильность базового актива - это просто величина изменения на одно стандартное отклонение за данный период. Согласно сегодняшней статистике опций, коэффициент IV из 14,7 равен 37%, что и получается при использовании метода, описанного выше. Коэффициент IV из 8% равен 0, а коэффициент IV из 18,5% равен 100%, мы говорим о разных темах. Я показываю, как найти IV ранг базового актива, если у вас нет TOS или денег. Джейкоб объясняет, что IV ранг оценивает минимальное и максимальное значение IV за заранее определенный период времени, а затем определяет, где мы находимся в данный момент (между этими границами). IV процентиль, с другой стороны, показывает, какой процент наблюдений IV за этот период времени оказался ниже того уровня, на котором мы находимся в настоящее время. Математический анализ опционов. Не в эфире. В tastytrade рейтинг подразумеваемой волатильности (IV рейтинг) является важным инструментом, который помогает нам эффективно продавать премию. При высоком IV рейтинге цена опциона увеличивает премию, которая должна уменьшаться по мере того, как подразумеваемая волатильность возвращается к среднему значению. IV ранг. IV ранг показывает, насколько текущая подразумеваемая волатильность соответствует диапазону, в котором она находилась в течение определенного периода времени. Максимальный ранг равен 100, а минимальный - 0. Например, предположим, что последние четыре значения внутривенного вливания были 20, 22, 35 и 40. Вы можете увидеть рейтинг IV для базовых показателей в своем списке наблюдения (на странице таблицы) Подразумеваемая волатильность как самостоятельный показатель полезна, но мы можем извлечь из нее больше пользы. Для этого мы сравниваем текущие уровни волатильности с историческими уровнями, чтобы получить относительный уровень волатильности, называемый IV рангом. #2 ПРОВЕРЬТЕ РЕЙТИНГ IV. На самом деле, рейтинг IV намного полезнее, чем просто показатель подразумеваемой волатильности, потому что вы хотите понять, где сейчас находится IV по отношению к тому, где он находится обычно. Вы можете увидеть IV ранг каждого базового продукта прямо на плитках ассортимента на странице таблицы dough; вы даже можете быстро и легко отсортировать список! Чтобы понять, что такое подразумеваемая волатильность (IV), вы должны сначала понять, что такое волатильность. Волатильность измеряет степень изменения чего-либо (или, на более модном жаргоне, масштаб изменений). Например...цены на газ изменчивы.
https://optionkick.com/iv-rank/ https://www.reddit.com/r/options/comments/2dngyg/how_do_you_calculate_iv_rank_with_only_pencil_and/ https://www.dough.com/blog/three-keys-to-understanding-implied-volatility-and-iv-rank https://www.reddit.com/r/options/comments/2dngyg/how_do_you_calculate_iv_rank_with_only_pencil_and/ https://www.tastytrade.com/tt/shows/the-skinny-on-options-math/episodes/difference-between-iv-rank-and-iv-percentile-03-13-2014?locale=en-US https://www.tastytrade.com/tt/shows/the-skinny-on-options-math/episodes/difference-between-iv-rank-and-iv-percentile-03-13-2014?locale=en-US https://optionkick.com/iv-rank/ https://www.dough.com/blog/implied-volatility https://www.dough.com/blog/three-keys-to-understanding-implied-volatility-and-iv-rank https://www.dough.com/blog/implied-volatility
как рассчитывается IV ранг