Anatolij Skorochod
# Anatolij Skorochod

Anatolij Wolodymyrowytsch Skorochod (ukrainisch Анатолій Володимирович Скороход, russisch Анатолий Владимирович Скороход Anatoli Wladimirowitsch Skorochod, wiss. Transliteration Anatolij Volodymyrovyč Skorochod, englische Transkription Skorokhod, in der Literatur manchmal auch Skorohod; * 10. September 1930 in Nikopol; † 3. Januar 2011 in Lansing, Michigan (USA)) war ein ukrainischer Mathematiker und seit 1985 Akademiemitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine.

## Leben

Skorochod studierte Mathematik an der Universität Kiew mit dem Abschluss 1953. Ab 1956 war Skorochod an der Kiewer Staatsuniversität tätig sowie am Mathematischen Institut der Nationalen Ukrainischen Akademie der Wissenschaften. Er wurde 1962 bei Eugene Dynkin habilitiert (russischer Doktortitel). Seit 1964 war er Professor an der Universität Kiew. Seit 1993 war er Professor an der Michigan State University (USA) und Mitglied der American Academy of Arts and Sciences.

Seine wissenschaftlichen Arbeitsgebiete umfassten stochastische Differentialgleichungen, Grenzwertsätze von Zufallsprozessen, Verteilungen in unendlichdimensionalen Räumen, Statistiken von Zufallsprozessen und Markow-Prozessen.

Außerdem war er der Autor von mehr als 450 wissenschaftlichen Arbeiten, darunter mehr als 40 Monografien und Bücher.

Er war Invited Speaker auf dem Internationalen Mathematikerkongress 1986 in Berkeley (Stochastic Processes in Infinite Spaces, russisch).

## Nach ihm benannte Dinge

* Skorochod-Darstellung: Für jede in Verteilung konvergente Folge von Zufallsvariablen existiert ein Wahrscheinlichkeitsraum mit einer weiteren Folge von Zufallsvariablen, welche dieselbe Verteilung besitzen und zusätzlich fast sicher konvergieren.
* Skorochodscher Einbettungssatz: Zu jeder Zufallsvariable mit Erwartungswert null und endlicher Varianz existiert eine Stoppzeit $\tau$, so dass der in $\tau$ gestoppte Wiener-Prozess dieselbe Verteilung hat wie die Zufallsvariable.
* Skorochod-Integral: ein verallgemeinertes stochastisches Integral.
* Ungleichung von Ottaviani-Skorokhod: Eine Ungleichung für endliche Familien von stochastisch unabhängigen Zufallsvariablen.
