Valoración de opciones
# Valoración de opciones

En finanzas, un precio (prima) es pagado o recibido por la compra o venta de opciones. Este precio se puede dividir en dos componentes.

Estos son:

* Valor intrínseco
* Valor temporal

## Valor intrínseco

El valor intrínseco es la diferencia entre el precio subyacente y el precio de strike, referido al grado en que esto favorece al propietario de la opción.

## Valor temporal

La prima de la opción siempre es mayor que el valor intrínseco. Este dinero extra es para cubrir el riesgo que compromete la opción escritor/vendedor. A esto se le llama Valor temporal.

## Modelos de valoración

Entre los modelos más comunes se encuentran:

* Black–Scholes y el Modelo de Black
* Modelo del binomio
* Modelo de opciones de Monte Carlo
* Métodos de diferencias finitas para la valoración de opciones

Otros enfoques incluyen:

* Modelo de Heston
* Marco Heath–Jarrow–Morton
* Modelo de la varianza gamma (véase Proceso de varianza gamma)
