title: Test Q de Ljung-Box
text: # Test Q de Ljung-Box
  
  Le Test Q de Ljung-Box ou Test de Ljung-Box est un test statistique qui teste l'auto-corrélation d'ordre supérieur à 1. Il s'agit d'un test asymptotique qui n'a donc qu'une puissance très faible dans le cadre de petits échantillons.
  
  ## Hypothèses du test
  
  L'hypothèse nulle (H0) stipule qu'il n'y a pas auto-corrélation des erreurs d'ordre 1 à r. L'hypothèse de recherche (H1) stipule qu'il y a auto-corrélation des erreurs d'ordre 1 à r.
  
  ## Autre tests d'autocorrélation
  
  ### Tests d'auto-corrélation d'ordre un classiques
  
  * Test de Durbin-Watson
  * Test de Durbin
  
  ### Test asymptotique d'auto-corrélation d'ordre un
  
  * Test de Breusch-Godfrey
  
  ### Tests d'auto-corrélation d'ordre supérieur à un
  
  * Test de Box-Pierce
  
  v · mIndex du projet probabilités et statistiques :
  
  