Where we are essentially taking same thing that we did before the covariance between x and y divided by the standard deviation of x and the standard deviation of y.
जहां हम अनिवार्य रूप से एक ही चीज ले रहे हैं जो हमने x और y के बीच सहसंयोजन से पहले x के मानक विचलन और y के मानक विचलन द्वारा विभाजित किया था।