Рассматривается теория аналитического синтеза непрерывных (дифференциальных) и дискретных (разностных) суб- и условно-оптимальных фильтров и экстраполяторов Пугачёва для обработки процессов в гауссовских и негауссовских стохастических системах (СтС), линейных относительно вектора состояния. Первые работы по фильтрации и экстраполяции для таких гауссовских систем были выполнены Липцером и Ширяевым, а для негауссовских — Пугачёвым и Синицыным. Приведены алгоритмы нормальных суб- и условно-оптимальных фильтров для непрерывных и дискретных систем. Представлены алгоритмы нормальных суб- и условно-оптимальных экстраполяторов. Разработанные алгоритмы положены в основу программного обеспечения (StS-Filter, 2016). Результаты допускают развитие на случай автокоррелированных шумов в наблюдениях, а также систем с мультипликативными шумами.
дискретные стс, дифференциальная стс, метод нормальной аппроксимации (мна) апостериорной плотности, метод статистической линеаризации (мсл), нормальный условно-оптимальный фильтр пугачёва (нфп), нормальный условно-оптимальный экстраполятор пугачёва (нэп), стохастическая система (стс), стс, линейная относительно состояния, условия липцера–ширяева, фильтр липцера–ширяева (флш)