Рассматривается дискретная фильтрация с акцентом на вычислительный аспект. Дается краткий обзор численно устойчивых реализаций, основанных на базовых математических идеях: факторизация положительно определенных (ковариационных или информационных) матриц, скаляризация векторных измерений, триангуляризация матриц и ортогонализация блочных матриц. Для решения практической нелинейной задачи анализа движения целей предлагается LD-алгоритм расширенного фильтра Калмана. Обсуждается применение этого алгоритма для судовождения (включая предотвращение столкновений судов).
вычислительная обработка данных, дискретная фильтрация, расходимость фильтра, численная устойчивость, расширенный фильтр калмана, цифровое имитирование и моделирование систем