Статья посвящена созданию математического управления процессами вложения средств банка в его деятельность. Весь процесс построения оптимального управления можно разбить на две составляющие: первая, выявление функций, описывающих движение ликвидного капитала в банке, и вторая, использование полученных функций в схеме динамического программирования. Прежде эта задача была рассмотрена в статье «Оптимальное управление вложением средств банка как фактор экономической стабильности» в №4 за 2012 год. В существующей статье рассмотрена модификация этого решения, в частности, вводится дополнительная функция реинвестирования <nobr>$\mathfrak{R}$</nobr>(<nobr>$\varphi$</nobr>), где <nobr>$\varphi$</nobr> — это приток ликвидных средств от предшествующего шага.
банковская ликвидность, эконометрическая модель движения ликвидного капитала, оптимальное управление, реинвестирование