В работе рассматривается задача оптимального управления одномерным процессом, заданным стохастическим дифференциальным уравнением, в котором управление воздействует как на коэффициент сноса, так и на коэффициент диффузии, при этом диффузионная составляющая линейна по управле
стохастическое оптимальное управление, стохастические дифференциальные уравнения, детерминированный подход, потраекторная оптимизация, оптимальное импульсное управление