На базе методов нормальной аппроксимации и статистической линеаризации разработаны точные и приближенные алгоритмы аналитического моделирования плотностей стохастических режимов с инвариантной мерой в гауссовых и негауссовых стохастических системах (СтС) с разрывными характеристиками. Рассмотрены особенности моделирования в СтС с пуассоновскими шумами. На тестовых примерах показана достаточная для многих приложений точность алгоритмов.
автокоррелированная помеха, аналитическое моделирование, интегродифференциальные уравнения пугачёва, метод нормальной аппроксимации, метод статистической линеаризации, нелинейная гауссовская и негауссовская стохастическая система в смысле ито, пуассоновская стохастическая система, распределение с инвариантной мерой, стохастический режим