В данной статье рассмотрена ранее изложенная байесовская модель оценки кусочно-постоянной плотности распределения, соответствующая тернарному разбиению диапазона возможных значений исследуемой случайной величины, основанная на оценке параметров распределения Дирихле по нечисловой, неточной и неполной экспертной информации. Анализ проводится для оценки и прогноза статистических характеристик приращений курса швейцарского франка CHF относительно единицы XDR резервного платёжного средства SDR Международного валютного фонда. Для сравнения качества результата для тех же данных  проведены исследования с помощью классического эконометрического метода: построение ARIMA – модели и прогноза методом экспоненциального сглаживания.
байесовская модель, распределение дирихле, кусочно-постоянная плотность, метод рандомизированных вероятностей, arima – модель, экспоненциальное сглаживание