Для марковского процесса с конечным числом состояний и непрерывным временем находится начальное распределение вероятностей состояниий этого процесса, которое обеспечивает в каждый фиксированный момент времени <nobr>$t_k$</nobr>, <nobr>$k=1,\dots,m$</nobr> средний выигрыш, не меньший порогового значения <nobr>$\beta_k&gt;0$</nobr>, <nobr>$k=1,\dots,m$</nobr>.
марковский процесс, полиэдральные ограничения, задача линейного программирования, параллельный симплекс-метод