Работа служит непосредственным продолжением предыдущей работы автора, посвященной применению континуального критерия VaR на совокупности нескольких рынков разных размерностей, связанных между собой базовыми активами. Исследование нацелено на приложение идей и методов, развитых для теоретической континуальной модели, к дискретным сценарным рынкам. В модели совокупности одного двумерного и двух одномерных рынков, а также ее усеченных вариантов приводятся конструкции оптимальных сценарных портфелей из базисных инструментов всех рынков совокупности с применением рандомизации. Предлагаемые конструкции проверяются на числовых примерах с использованием потенциально типичных двумерных расширений бета-распределений для описания прогноза будущих цен базовых активов и картины текущих цен базисных инструментов. Изложение сопровождается расчетами весовых коэффициентов базисных инструментов оптимальных портфелей и иллюстрируется графиками портфельных доходов.
базовые активы, функция рисковых предпочтений, континуальный критерий var (cc-var), стоимостная и\xa0прогнозная плотности, функция относительных доходов, процедура неймана–пирсона, комбинированный портфель, суррогатный портфель, идеалистичный портфель