В работе рассматривается проблема разработки процедуры предварительной обработки информации в условиях гетероскедастичности. Предлагается использовать статистику рекурсивных остатков, чтобы повысить мощность стандартных тестов на проверку ARCH процессов.
гетероскедастичность, волатильность, garch модель, временной ряд