Работа продолжает изучение проблем использования континуального критерия VaR 
(CC-VaR) на финансовых рынках. Речь идет о применении CC-VaR на совокупности 
нескольких рынков разных размерностей, связанных между собой базовыми активами. 
В типовой модели совокупности одного двумерного и двух одномерных теоретических 
рынков рассматривается наиболее общий случай их совместного функционирования. 
Приводится правило построения оптимального по CC-VaR комбинированного портфеля 
с тремя компонентами. Оно основывается на расхождениях в относительных доходах между 
рынками с сохранением требований критерия. Оптимальный портфель строится из базисных 
инструментов всех рынков с использованием в их конструкциях идей рандомизации. 
Приводятся также его идеалистичная и суррогатная версии, которые могут быть полезными 
при проверке расчетов и для графической иллюстрации платежных функций. Теоретически 
модель без труда распространяется на рынки большей размерности. Возможны и две 
усеченные постановки задачи, в одной из которых исключается один одномерный рынок, 
в другой — двумерный.
базовые активы, функция рисковых предпочтений, континуальный критерий var, стоимостная и прогнозная плотности, функция относительных доходов, процедура неймана–пирсона, комбинированный портфель, суррогатный портфель, идеалистичный портфель