Проводится построение и предварительное исследование дискретной стохастической полумарковской модели, описывающей функционирование некоторой системы управления запасом непрерывного продукта при постоянно происходящем потреблении. Модель представляет собой пару случайных процессов <nobr>$(x(t), \zeta(t))$</nobr>, где основной процесс <nobr>$x(t)$</nobr> описывает объем запаса в системе в момент времени <nobr>$t$</nobr>, а сопровождающий полумарковский случайный процесс <nobr>$\zeta(t)$</nobr> определяется по состояниям основного непосредственно после пополнений. Задача оптимального управления ставится по отношению к стационарному показателю, имеющему характер средней удельной прибыли, полученной при эволюции исходной системы управления запасом.
управление запасом, полумарковский случайный процесс, стационарный стоимостный функционал, оптимальное управление стохастическими системами