Предложены медианные модификации ЕМ- и SEM-алгоритмов и на примере численного решения задачи декомпозиции волатильности финансовых индексов демонстрируются их преимущества по сравнению с классическими методами. Приведены примеры декомпозиции волатильности различных финансовых временных рядов.
разделение смесей вероятностных распределений, робастность, эффективность, ем-алгоритм, sем-алгоритм, волатильность