Построен случайный процесс, названный геометрическим случайным блужданием в случайной среде, позволяющий моделировать финансовые временные ряды, обладающие эффектом долгой памяти. Для такого случайного процесса исследованы его асимптотические свойства и найдены плотность и преобразование Лапласа его предельного распределения.
биномиальная модель, геометрическое случайное блуждание в случайной среде, предельное распределение, преобразование лапласа, винеровский процесс