Рассмотрена задача установления взаимосвязи между изменениями валютного и фондового рынка. Цель исследований – установить принципиальную возможность восстановления и прогнозирования изменения состояния одного рынка по траекториям изменения котировок другого. Установлены особенности изменения корреляционных характеристик в зависимости от размера окна наблюдений, используемого для их оценки.
корреляционный анализ, индексы фондовых рынков, валютный рынок