Исследуется один из возможных вариантов гладкой аппроксимации
вероятностных критериальных функций в задачах стохастического программирования,
позволяющий получить оценки градиента функции вероятности и функции квантили в
форме объемного интеграла. Исследование проведено в приложении к задачам максимизации
функции вероятности и минимизации функции квантили для функционала потерь,
зависящего от вектора управления и одномерной абсолютно непрерывной случайной
велич
стохастическое программирование, вероятностный критерий, квантильный критерий, аппроксимация, численные методы, сигмоидальная функция