Описаны алгоритмы построения статистики горизонтного ряда и максимального горизонта прогнозирования при заданной допустимой погрешности в эмпирической выборочной плотности функции распределения нестационарного временного ряда. На основе оценивания статистических параметров горизонтного ряда разработан алгоритм прогнозирования выборочной функции распределения с помощью эмпирического уравнения эволюции. Приведен пример прогнозирования конкретного ряда, образованного движением цен на финансовом рынке.
нестационарный временной ряд, горизонтная статистика, оптимальный объем выборки, прогнозирование, кинетические уравнения