Рассмотрена задача моделирования изменения цен торговых активов, котируемых на срочных рынках (валютном, фондовом и т.п.). Приведен исторический обзор эволюции моделей процесса котировок и осуществлен критический анализ основных подходов к решению данной задачи. Представлены материалы численных исследований, уточняющих структуру процесса ценообразования.
моделирование, нестационарный процесс, хаотический процесс