Рассмотрена задача восстановления индексов фондового рынка на основе алгоритмов многомерного регрессионного анализа. В качестве регрессоров используются валютные инструменты, используемые на электронном рынке «Forex». Параметры памяти, определяющие объем обучающей выборки, задаются размером скользящего окна наблюдения.
фондовый рынок, статистическое оценивание, многомерная регрессия