Bu yazı, Borsanın İzinden’e yazılarıyla ara ara misafir ettiğim sevgili Safa’nın (Twitter hesabı: @demensmagnet) yeni yazısı. İçerisinde yeni başlayanlar için oldukça yararlı notlar olduğunu düşünüyorum. Kendisini Twitter’dan takip etmeyi unutmayın.
Twitter’daki hesabımda yazmış olduğum “hatalardan ders çıkarmak” üzerine olan tweet dizisini, biraz daha değiştirip, eklemeler yaparak bu yazıyı oluşturmuş oldum. Bunu yaparak, hatalarımdan ders çıkarırken benim neler yaptığımı bir örnek olması açısından anlatmayı ve varsa kendini geliştirmek isteyen başka arkadaşlarla üzerinde tartışmayı amaçlıyorum. Bu doğrultuda geri bildirimlerinize her zaman açığım, “şu gözle de baksak olmaz mıydı” derseniz, yazın mutlaka üzerine tartışalım, beraber gelişelim.
Borsada kendi sisteminizi kurmak, sürdürülebilir kazanç elde etmek istiyorsanız, hayatın diğer alanlarında olduğu gibi hatalarınızdan ‘ders çıkarmanız’ gerekiyor. Borsada bu daha büyük öneme sahip, çünkü hata yaptığınızda net bir şekilde “para kaybediyorsunuz”. Aynı hataları tekrar ederseniz, arka arkaya yaptığınız hatalarla sermayenizi bitirebilir ve oyun dışı kalabilirsiniz. Bu olabilecek en kötü sonuç olacağı için mutlaka ‘kendi kendine öğrenen’ bir sisteminiz olmalı. Bence bu disiplin işin olmazsa olmazlarından.
Yalnız hatırlatayım, hatalarınızı irdeleyebilmeniz için yaptığınız her işlemi kaydediyor ve tamamladığınız işlemleri sıcağı sıcağına küçük notlarla değerlendiriyor olmanız gerekiyor. Yoksa bundan 3 ay önce yaptığınız işlemi hangi duygularda, nasıl yaptığınızı unutma olasılığınız çok yüksek.
Evet, gelelim kendi sürecime. Ders çıkarmak niyetiyle Mayıs’tan bugüne kadar stop olduğum tüm işlemleri tek tek değerlendirdim. Değerlendirirken kendime şu soruları sordum ve notlarımı aldım:
1. Sistemime uydum mu?
2. Sistemimdeki kuralları esnettiğim oldu mu?
3. Sonucu beni rahatsız eden bir işlem oldu mu? Olduysa neden rahatsız hissettim?
4. Kurallarıma uyduduğum stop’larda yükselmeye devam eden oldu mu? Sistemdeki kurallarda güncelleme gerektiren bir durum var mı?
5. Toplamda ne kadar kaybettim? Hatalarıma göre bu kayıpların dağılımı nedir? En çok hangi hatalar bana kaybettirdi?
İşlemlerle ilgili notlarımı toparladığımda şu tespitlerde bulunmuş oldum:
- Stop olduğum işlem sayısı: 25 adet
- Toplam ettiğim zarar: 100 birim
- Sisteme göre yapılan işlem sayısı: 15 / 25 adet
- Sisteme göre yapılan işlemden kaynaklı zarar yüzdesi: %45
- Sistem dışı/hatalı işlem sayısı: 10 / 25 adet
- Sistem dışı/hatalı işlemden kaynaklı zarar yüzdesi: %55
Sistem dışı/hatalı işlemden kaynaklı zararların detayına indim:
- Sistem dışı işlem sayısı : 6/10 adet
- Sistem dışı işlemden yaşanan kayıp yüzdesi: %45
- Pozisyon büyüklüğü hesaplama hatası : 3/10 adet
- Pozisyon büyüklüğü hesap hatasından kaynaklı kayıp yüzdesi: %45
- Kural esnettiğim işlem sayısı ve kayıp yüzdesi: 1/10 adet, %10
Görselleştirdiğimizde grafiğimiz şu şekilde oluşuyor:
Tespitlerimizi yaptığımıza göre, bu tespitleri yorumlayarak derslerimizi çıkartacağız: Zararın (TL olarak) %90’ının 2 hatadan kaynaklandığı çok net. Bu ikisine odaklanarak ders çıkartmak oldukça yeterli olacak. Bu iki hatam:
- Pozisyon büyüklüğü hesaplama hatası
- Sistem dışı işlem yapmak
Şimdi bunları tek tek ele alalım.
POZİSYON BÜYÜKLÜĞÜ HESAPLAMA HATASI
Daha önce Twitter’da paylaşmıştım, okuyanlar bilir, pozisyon büyüklüğü hesaplarken toplam birikimin %3’ünü riske ediyorum ve aynı anda 6 aktif işlemim olacağını kabul ediyorum. Bu işlem başına %0,5 risk demek. Bu kuralıma bazı işlemlerde uymayıp, toplamda %3’ü geçen riskler aldığımı gördüm. Bazı işlemlerde de stop noktasını mumlara göre değil de, risk yüzdeme göre stop’umu kısa tuttuğumu fark ettim. Bu ne demek anlatayım:
Benim takip ettiğim mum formasyonları kurallarına göre (Fred Tam’ın The Power of Candlestick Charts kitabını referans alıyorum) alım için uygun formasyon oluştuğunda 1. ve 2. mumun en dibi stoploss olarak belirleniyor.
Ancak ben hisseden daha fazla lot almak istediğim için stop’u kısa aldığımı tespit ettim. Bu da şu anlama geliyor, göstereyim:
Buradaki hata nedir derseniz, mum formasyonu gereği, fiyat “olması gereken”deki mumların en alt noktasına kadar ‘düşebilir’ ve bu formasyonu “bozmaz”. Ancak stop’u yukarı çektiğinizde formasyon bozulmamasına, fiyat gayet normal bir hareket yapmasına rağmen ‘stop’ olmuş oluyorsunuz. Çok sık stop olmanıza ve para kaybetmenize sebep olacaktır.
Ders 1: Stop noktası tespiti yaparken, benimsediğim mum formasyonu kurallarına mutlaka uymam gerekirdi. Riski düşürmek için yapılması gereken stop noktasını değiştirmek değil, alınacak lot miktarını azaltmak olmalıydı.
Ders 2: Pozisyon büyüklüğü hesabı yaparken daha fazla lot almak istiyor isem, aynı anda taşıdığım kağıt sayısını düşürmem gerekirdi. 6 aktif işlem yerine, 4 işlem düşünülebilirdi. Böylelikle bir işlem için %0,75 riske edilir ancak toplam risk miktarı olan %3 değişmezdi.
Ders 3: Pozisyon büyüklüğü hesabındaki hatalarım “potansiyeli olan hisseden daha fazla kazanmak” dürtüsünden kaynaklıydı. Kazanmaya odaklanınca, rakamlar insanı baştan çıkarabiliyor. Alınacak lot miktarı ‘işler yolunda gitmezse ne kadar kaybederim’e göre belirlenmeliydi. Bu konudaki disiplinime dikkat etmem, kendimi kaptırmamam gerekiyordu.
Sadece bu 3 dersi uygulayabilirsem, hatalı işlemlerimden kaynaklı kayıplarımı %45 oranında iyileştirebilirim. Büyük bir fark gerçekten. Hatalarımın rakamsal etkilerini görselleştirip, sonuçların farkına varınca, insanın eli bir daha aynı hatayı yapmaya gerçekten gitmiyor.
SİSTEM DIŞI İŞLEM YAPMAK HATASI
Gelelim sistem dışı işlemlere. Aslında çok masum olduğunu düşündüğüm, farklı yeni sistemlerle işlem yaptığım trade’lerim olmuştu. Açıkçası kayıplarımın içerisindeki etkisini görene kadar, hatalı işlemlerimden kaynaklı kayıplarımın %45’inin bunlardan geldiğini bilmiyordum. Aslında hiç de masum değillermiş!
Ders 4: Asla sistem harici işlem yapmamam gerekirdi. Farklı bir sistem denemek istiyorsam, ilk önce yeteri kadar geriye dönük test etmem (backtest yapmam) lazımdı. Kabul edilebilir küçük kayıplar bir araya geldiğinde can yakabilir, disiplini elden bırakmamak gerekirdi.
Ders 5: Hala eski alışkanlıklarımdan kaynaklı bazı Twitter hesaplarında paylaşılan kağıtların dikkatimi dağıttığını gördüm. İşlem sayısı oldukça az dahi olsa alım yapmama sebep oldu. İnsan ‘daha önce de kazanmıştım, yine kazanabilirim’ diyebiliyor. Eğer kendi sistemim harici alım yapmama konusunda disiplin sağlayamazsam, takip ettiğim bazı hesapları takipten çıkmam gerekecek.
Ders 6: Düşecek korkusu ve yükselişi kaçıracağım endişesi ile günlük grafiklerle çalışıyorum. Ancak günlüğe göre verdiğim al-sat kararlarının son 3 aylık performansına baktığımda, haftalığa göre düşük performans sergilediğini görüyorum. Özellikle Temmuz – Ağustos’ta günlükte gelen sinyaller benim için birer ‘gürültü’ oldu ve neredeyse hepsi stoploss ile sonuçlandı. Bu nedenle artık AL sinyallerini sadece haftalık grafiklerden takip ediyor olacağım. Bu kararı, beni verimsiz AL sinyallerinden koruması adına alıyorum.
Evet, böylelikle bu 6 ders ile ‘hatalardan ders çıkarma’ seansımı tamamlamış oldum. Bunu belirli periyotlarla sürekli yapmak gerekiyor ki sürekli gelişim sağlayabileyim. Aynı hataları tekrar yapabilirim, yenilerini yapabilirim veya değişen piyasa koşullarından öğreneceğim şeyler olabilir, kısacası borsada işlem yaptığımız sürece bu bir gereklilik.
Ayrıca şunu da unutmamak lazım, gelişim sürecinizde kayıplara değil de, dersinizi alıp almadığınıza odaklanmanız lazım çünkü çıkaracağınız dersler kayıplardan daha değerli. Amacınız günlük, haftalık kârlar değil, borsadan sürdürülebilir kazanç sağlayan bir sistem kurmak ve yıllarca devam etmek olmalı. O yüzden ben bu hataları piyasanın bana verdiği özel dersler olarak görüyorum. Dersimizi alıp, paramızı verip yolumuza daha iyi bir trader olarak devam ediyoruz 🙂
Umarım faydasını görebileceğiniz bir yazı olmuştur. Sorularınız, yorumlarınız olursa çekinmeyin yazın mutlaka. Herkese bol kazançlar dilerim.