Kalman filter predicts the status of z and x by minimizing the mean root square of the covariance process and eliminating w and v noise. In this case, speed data are represented by z signal and the resulting speed is obtained from x value.
El filtro de Kalman predice los estados de z y x minimizando el error cuadrático medio de la covarianza del proceso y eliminando el ruido w y v. En este caso, los datos de velocidad están representados por la señal z y la velocidad resultante se obtiene a partir del valor de x.