This article will adhere to the following definition which clearly expresses the non-exponential nature of the tail. Given a non-negative, random variable X and its cumulative distribution function and its cumulative complimentary function, or tail,, , a distribution function for random variable X is called heavy-tailed if, and for y≥0 Sigman, 1999, pp. 261-262.
Este artículo se ceñirá a la siguiente definición, que expresa de manera clara la naturaleza no exponencial de la cola: dada una variable aleatoria no negativa X, su función de distribución acumulada y su función acumulada complementaria, o cola, , una función de distribución para la variable aleatoria X, es denominada heavy-tailed si ,ypara y≥0Sigman, 1999, pp. 261-262.