The former are characterised by requiring direct observations of , including the Robbins-Monro ascending steps methods and the Newton-Raphson perturbation analysis and likelihood rate, the latter requiring estimates or approximations of , such as Kiefer-Wolfowitz finite difference, the random directions method, the scaling method and the simultaneous perturbation stochastic approximation algorithm.
Los primeros se caracterizan por requerir las observaciones directas de , dentro de los cuales se encuentran: los métodos de Robbins-Monro, pasos ascendentes, NewtonRaphson, análisis de perturbación y tasa de verosimilitud, mientras que los segundos requieren estimaciones o aproximaciones como lo son: Kiefer-Wolfowitz, diferencias finitas, método de direcciones aleatorias, el método escalado y el algoritmo estocástico de perturbación simultánea.