Rocinante là một con ngựa

Để có tiền đi hành hiệp, Don Quixote bán nhà và vay một số tiền khổng lồ từ một người bạn. Ông ta đem bộ áo giáp của cha để lại đã bị han rỉ và thủng lỗ chỗ ra đánh bóng và sử dụng.

Don Quixote phong cho con ngựa gầy còm cao lênh khênh cái tên rất kêu Rocinante, nghĩa là con ngựa mạnh nhất trong các con ngựa. Để đúng "mốt" của một hiệp sĩ lang thang phải có một người tình xinh đẹp, ông ta nghĩ đến một phụ nữ nông dân mà mình thầm yêu từ hồi tuổi trẻ và đặt cho bà cái tên Công nương Dulcinea del Toboso, nghĩa là người đàn bà đẹp nhất trong những người đàn bà.

Lần ra đi thứ nhất, Don Quixote nói với những người lái buôn phải khen Dulcinea del Toboso là người đẹp nhất trần gian và kết thúc bằng một cuộc giao đấu của ông ta với những người này vì họ không chịu thừa nhận, khi mà họ chưa từng gặp người phụ nữ nông dân kia.

Hậu quả Don Quixote bị đánh nát người rồi được một nông dân đưa về nhà chăm sóc.

Don Quixote sau đó lại ra đi, lần này có thêm một giám mã là bác nông dân cục mịch Sancho Panza. Hai thầy trò hiên ngang cất bước, thầy là hiệp sĩ cao lòng khòng, cặp mắt mơ màng nghĩ về người tình Dulcinea del Toboso. Trò là gã lùn tịt, bụng phệ, cưỡi trên lưng con lừa mập lùn tên là Dapple, mộng tưởng khi thầy công thành danh toại sẽ ban cho cai trị một vài hòn đảo mà ông chiếm được.