Rocinante là một con ngựa.

Để có tiền đi hành hiệp, Don Quixote bán nhà và vay một số tiền khổng lồ từ một người bạn. Ông ta đem bộ áo giáp của cha để lại đã bị han rỉ và thủng lỗ chỗ ra đánh bóng và sử dụng.

Don Quixote phong cho con ngựa gầy còm cao lênh khênh cái tên rất kêu Rocinante, nghĩa là con ngựa mạnh nhất trong các con ngựa. Để đúng "mốt" của một hiệp sĩ lang thang phải có một người tình xinh đẹp, ông ta nghĩ đến một phụ nữ nông dân mà mình thầm yêu từ hồi tuổi trẻ và đặt cho bà cái tên Công nương Dulcinea del Toboso, nghĩa là người đàn bà đẹp nhất trong những người đàn bà.