Stochastic volatility jump
ಗಣಿತದ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ, ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಚಂಚಲತೆಯ ಜಿಗಿತ (ಎಸ್. ವಿ. ಜೆ.) ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬೇಟ್ಸ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಗಮನಿಸಿದ ಸೂಚಿತ ಚಂಚಲತೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೆರ್ಟನ್ ಲಾಗ್-ನಾರ್ಮಲ್ ಜಂಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಭವನೀಯ ಚಂಚಲತೆಗಾಗಿ ಹೆಸ್ಟನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತದೆಃ ಇಲ್ಲಿ S ಎಂಬುದು ಭದ್ರತೆಯ ಬೆಲೆ, μ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಚಲನೆ (ಅಂದರೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಿಟರ್ನ್), t ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, Z1 ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬ್ರೌನಿಯನ್ ಚಲನೆಯಾಗಿದೆ, q ಸಾಂದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಕೌಂಟರ್ ಆಗಿದೆ λ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಗಣಿತೀಯ ಹಣಕಾಸು ಹಣಕಾಸು ಮಾದರಿಗಳು